小微企業(yè)始終是我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在增加我國就業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)增長和繳納稅收上都發(fā)揮著不可替代的作用,一方面,在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)和人工智能大數(shù)據(jù)時代的助力下,小微企業(yè)循序發(fā)展的路徑更是得到了有效開拓。但與此同時,小微企業(yè)面臨的融資問題成為了時刻困擾其發(fā)展壯大的主要原因之一。另一方面,在銀行業(yè)改革以來,一大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行的興起,使得銀行業(yè)競爭加劇,其針對小微企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)也便成為了其搶占市場份額的主要陣地。本文構(gòu)建了一套銀行的小微企業(yè)違約風(fēng)險評估模型。以廣州市X行開展的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)活動為研究對象,結(jié)合廣州市X行個例,利用廣州市X行個體樣本數(shù)據(jù),篩選出貸款利率、貸款期限、貸款金額、抵押品分類、貸款用途、貸款投向、貸款發(fā)生類型以及貸款來源作為統(tǒng)計分析的基本數(shù)據(jù),構(gòu)建COX模型和邏輯回歸預(yù)警模型,并進(jìn)行檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),COX模型的預(yù)警效果在實(shí)際運(yùn)用中要優(yōu)于邏輯回歸模型。并得出以下發(fā)現(xiàn):在抵押品分類中,流動資產(chǎn)抵押的小微企業(yè)客戶要比固定資產(chǎn)抵押的小微企業(yè)客戶更容易逾期;就貸款用途而言,流動資金貸款的小微企業(yè)客戶比固定資金貸款的小微企業(yè)客戶逾期概率更大;在貸款投向中,與房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的小微...

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
一、緒論
    (一)研究背景
        1、小微企業(yè)貸款發(fā)展現(xiàn)狀
        2、研究意義
    (二)文獻(xiàn)綜述
        1、信用風(fēng)險評級研究
        2、小微企業(yè)融資約束的成因
        3、小微企業(yè)信貸風(fēng)險問題解決途徑
        4、風(fēng)險預(yù)警
        5、文獻(xiàn)評述
    (三)論文框架
        1、研究內(nèi)容
        2、研究方法
    (四)創(chuàng)新之處
    (五)本章小結(jié)
二、研究設(shè)計
    (一)相關(guān)理論
        1、信用風(fēng)險的定義及特點(diǎn)
        2、小微企業(yè)信用風(fēng)險的特點(diǎn)
        3、小微企業(yè)信貸風(fēng)險的理論探討
    (二)研究對象定義
        1、貸款對象
        2、貸款條件
        3、貸款利率
        4、貸款期限
        5、還款方式
    (三)變量選擇依據(jù)
    (四)研究方法
        1、獨(dú)立卡方性檢驗(yàn)
        2、生存分析
        3、邏輯回歸
    (五)本章小結(jié)
三、實(shí)證分析
    (一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明
    (二)變量定義及作用機(jī)制說明
        1、連續(xù)型變量
        2、離散型變量
    (三)基本數(shù)據(jù)處理
        1、連續(xù)型變量數(shù)據(jù)
        2、離散型變量數(shù)據(jù)
    (四)獨(dú)立卡方性檢驗(yàn)
    (五)生存函數(shù)分析
        1、抵押品分類
        2、貸款用途
        3、貸款投向
        4、貸款發(fā)生類型
        5、貸款來源
    (六)COX模型
        1、模型適應(yīng)性檢驗(yàn)
        2、模型構(gòu)建
        3、模型驗(yàn)證效果
    (七)邏輯回歸模型
    (八)穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    (九)本章小結(jié)
四、結(jié)論與建議
    (一)研究結(jié)論
    (二)政策建議
    (三)本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號：3820217