近年來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長速度的放緩,我國銀行業(yè)信貸風險持續(xù)暴露,信貸風險管理狀況日益嚴峻,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺對商業(yè)銀行風險管理提出了新的要求,因此加強對信貸風險管理的研究也十分必要。本文首先從理論角度對信貸風險和信貸風險管理概念進行界定并探究平衡計分卡和信貸風險管理結合的可行性與優(yōu)勢,然后以我國商業(yè)銀行信貸風險的表現(xiàn)與特征為基礎,以商業(yè)銀行信貸風險形成的經(jīng)濟學原理為理論依據(jù),探究我國商業(yè)銀行信貸風險成因。接下來以建設銀行A支行為例,分析A支行目前的信貸業(yè)務及信貸風險管理現(xiàn)狀,并對其信貸管理風險點進行識別和梳理,進而構建基于平衡計分卡的信貸風險管理評價體系并進行綜合評價。在綜合評價方面,本文將定性和定量分析相結合,定性分析通過對A支行當前信貸管理風險點的識別,總結出風險因素;定量分析采用模糊綜合評價作為評價方法并構建評價模型。最后依據(jù)評價結果提出相應的對策建議。研究結果發(fā)現(xiàn):基于平衡計分卡的信貸風險管理系統(tǒng)能夠將風險點和具體風險指標相聯(lián)系,從財務、內(nèi)部管理、學習和成長、客戶以及外部環(huán)境五個維度具體分析A支行的信貸風險管理水平,具有很強可行性。同時在對A支行當前信貸風險進行風險評價時,... 

【文章來源】：北京林業(yè)大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：92 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究評述
        1.2.1 信貸風險影響因素研究
        1.2.2 信貸風險管理相關研究
        1.2.3 平衡計分卡相關研究
        1.2.4 層次分析法和模糊綜合評價相關研究
        1.2.5 文獻評述
    1.3 研究內(nèi)容及方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 技術路線
    1.5 論文創(chuàng)新之處
2 概念界定與理論基礎
    2.1 信貸風險基本概念
        2.1.1 信貸風險內(nèi)涵
        2.1.2 信貸風險分類
        2.1.3 信貸風險特征
    2.2 信貸風險管理相關理論
        2.2.1 信貸風險管理概念
        2.2.2 信貸風險管理目標
        2.2.3 信貸風險管理原則
        2.2.4 信貸風險管理流程
    2.3 平衡計分卡理論探究
        2.3.1 平衡計分卡基本理論
        2.3.2 平衡計分卡與商業(yè)銀行信貸風險管理
3 我國商業(yè)銀行信貸風險表現(xiàn)及成因分析
    3.1 我國商業(yè)銀行信貸風險的表現(xiàn)與特征
        3.1.1 不良貸款余額、不良貸款率呈現(xiàn)“雙升”態(tài)勢
        3.1.2 信貸擁擠現(xiàn)象突出
        3.1.3 商業(yè)銀行資金運作渠道單一
    3.2 商業(yè)銀行信貸風險形成的經(jīng)濟學分析
        3.2.1 信貸風險形成的一般分析
        3.2.2 信貸風險形成的新制度經(jīng)濟學分析
        3.2.3 信貸風險形成的信息經(jīng)濟學分析
    3.3 我國商業(yè)銀行信貸風險成因分析
        3.3.1 內(nèi)部因素
        3.3.2 外部因素
4 A支行信貸風險管理現(xiàn)狀及風險點識別
    4.1 A支行概況
    4.2 A支行信貸業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀
        4.2.1 信貸資產(chǎn)質量分析
        4.2.2 信貸資產(chǎn)結構分析
    4.3 A支行信貸風險管理現(xiàn)狀
        4.3.1 信貸風險管理制度
        4.3.2 信貸風險管理組織架構
        4.3.3 信貸風險管理流程
    4.4 A支行信貸管理風險點識別
        4.4.1 財務維度風險點識別
        4.4.2 內(nèi)部管理維度風險點識別
        4.4.3 學習與成長維度風險識別
        4.4.4 顧客維度風險點識別
        4.4.5 外部環(huán)境維度風險點識別
5 基于平衡計分卡的A支行信貸風險管理綜合評價
    5.1 基于平衡計分卡的銀行信貸風險管理系統(tǒng)基本結構
    5.2 基于平衡計分卡的信貸風險管理指標體系設計
        5.2.1 財務維度指標體系設計
        5.2.2 顧客維度指標體系設計
        5.2.3 內(nèi)部管理維度指標體系設計
        5.2.4 學習與成長維度指標體系設計
        5.2.5 外部環(huán)境維度指標體系設計
    5.3 信貸風險管理綜合評價層次結構模型
    5.4 信貸風險管理綜合評價指標權重
        5.4.1 層次分析法確定指標權重
        5.4.2 計算指標權重
        5.4.3 一致性檢驗
        5.4.4 矩陣中各因素權重確定
        5.4.5 各層指標全局權重確定
    5.5 進行模糊綜合評價
        5.5.1 模糊綜合評價步驟
        5.5.2 模糊評價結果綜合分析
6 A支行強化信貸風險管理的對策建議
    6.1 優(yōu)化信貸資產(chǎn)結構
        6.1.1 借鑒辛迪加貸款業(yè)務模式,分散中長期貸款風險
        6.1.2 引入RAROC貸款定價模型,提高風險抵御能力
    6.2 改善信貸業(yè)務運行環(huán)境
        6.2.1 推行扁平化管理溝通模式,簡化審批程序
        6.2.2 完善審貸分離制度,強化風險責任機制
        6.2.3 完善信息系統(tǒng),利用信息技術手段優(yōu)化服務
    6.3 實施信貸流程再造,提高精細化管理水平
        6.3.1 加強貸前調查,有效識別信貸風險
        6.3.2 加強貸后管理,完善風險預警機制
    6.4 全面提高信貸員工素質
        6.4.1 提高信貸人員選拔標準,引入企業(yè)導師制度
        6.4.2 強化員工風險意識,建立基于風險的績效考核制度
7 研究結論與展望
    7.1 研究結論
    7.2 研究局限與展望
參考文獻
附錄
個人簡介
校內(nèi)導師簡介
校外導師簡介
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于模糊綜合評價法評估海底管道溢油污染風險[J]. 尹維翰,屈植,李耀如,劉瑩穎,溫婷婷.  船海工程. 2020(02)
[2]融合CDS網(wǎng)絡的銀行間信用風險傳染模型研究[J]. 陳庭強,周文靜,童毛弟,劉海飛.  中國管理科學. 2020(06)
[3]基于STRIDE和模糊綜合評價法的移動支付系統(tǒng)風險評估[J]. 劉永磊,金志剛,郝琨,張偉龍.  信息網(wǎng)絡安全. 2020(02)
[4]信貸市場價格競爭與農(nóng)村商業(yè)銀行風險承擔——基于空間競爭模型的分析[J]. 田雅群,范亞辰,何廣文.  鄭州大學學報(哲學社會科學版). 2020(01)
[5]基于數(shù)字銀行背景下數(shù)字信貸風險控制管理的戰(zhàn)略研究[J]. 陸岷峰,王婷婷.  金融理論與實踐. 2020(01)
[6]經(jīng)濟政策不確定性、銀行信貸行為與風險承擔關系的實證[J]. 劉陽,侯孟奇.  統(tǒng)計與決策. 2020(01)
[7]商業(yè)銀行投貸聯(lián)動服務科創(chuàng)型小微企業(yè)的研究綜述[J]. 黃衛(wèi)平,黃都,竇森.  中國物價. 2019(10)
[8]基于猶豫模糊層次TOPSIS的可持續(xù)平衡計分卡評價方法[J]. 彭定洪,黃子航.  系統(tǒng)科學與數(shù)學. 2019(09)
[9]資本計量方法改革、商業(yè)銀行風險偏好與信貸配置[J]. 劉沖,杜通,劉莉亞,李明輝.  金融研究. 2019(07)
[10]平衡計分卡理論批判的研究述評[J]. 白勝,徐玲芳,湛敬蓉.  財會月刊. 2019(13)

博士論文
[1]基于深度置信網(wǎng)絡的商業(yè)銀行信用風險預測實證研究[D]. 盧慕超.太原理工大學 2017
[2]美國商業(yè)銀行信貸風險管理研究[D]. 王權.吉林大學 2014

碩士論文
[1]A農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D]. 王崧儼.西安石油大學 2017



本文編號：3153459