【摘要】：文章針對每一個節(jié)點(diǎn)的對應(yīng)評估時序相關(guān)的節(jié)點(diǎn)解釋變量設(shè)置基礎(chǔ)風(fēng)險率,在復(fù)雜時序點(diǎn)的未發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)進(jìn)行預(yù)警的臨界值信號進(jìn)行節(jié)點(diǎn)重新驗(yàn)證,同時,對于基礎(chǔ)Cox模型進(jìn)行了反映樣本共性的基準(zhǔn)風(fēng)險函數(shù)為判定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險函數(shù)估計(jì)修正,從而優(yōu)化了在更精細(xì)意義上的樣本Cox風(fēng)險統(tǒng)計(jì),并面向模型的連續(xù)時間變化做出的區(qū)段分析是包含基本時序以及發(fā)生風(fēng)險時序在內(nèi)的統(tǒng)一的離散型估計(jì)確保了樣本風(fēng)險的精細(xì)化。
[Abstract]:This paper sets the basic risk rate for the node interpretation variables related to the corresponding evaluation time series of each node, and revalidates the nodes at the critical value signal of the non-occurrence of financial crisis in the complex time series, and at the same time, at the same time, In order to optimize the risk statistics of sample Cox in a more precise sense, the basic Cox model is modified by using the benchmark risk function, which reflects the commonness of the samples, as the criterion of risk function estimation. The segment analysis based on the continuous time variation of the model is a uniform discrete estimation which includes the basic time sequence and the occurrence risk time sequence, which ensures the refinement of the sample risk.
【作者單位】： 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院;
【基金】：安徽省教育廳人文社科重點(diǎn)項(xiàng)目(SK2015A721) 安徽省高校省級科學(xué)研究一般項(xiàng)目(2014FXSK02) 安徽省高校人文社會科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目(SK2016A070;SK2014A350;sk2015A723)
【分類號】：F275

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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7 駱s，

本文編號：2444276