【摘要】：文章針對每一個節(jié)點的對應評估時序相關的節(jié)點解釋變量設置基礎風險率,在復雜時序點的未發(fā)生財務危機進行預警的臨界值信號進行節(jié)點重新驗證,同時,對于基礎Cox模型進行了反映樣本共性的基準風險函數(shù)為判定標準的風險函數(shù)估計修正,從而優(yōu)化了在更精細意義上的樣本Cox風險統(tǒng)計,并面向模型的連續(xù)時間變化做出的區(qū)段分析是包含基本時序以及發(fā)生風險時序在內(nèi)的統(tǒng)一的離散型估計確保了樣本風險的精細化。
[Abstract]:This paper sets the basic risk rate for the node interpretation variables related to the corresponding evaluation time series of each node, and revalidates the nodes at the critical value signal of the non-occurrence of financial crisis in the complex time series, and at the same time, at the same time, In order to optimize the risk statistics of sample Cox in a more precise sense, the basic Cox model is modified by using the benchmark risk function, which reflects the commonness of the samples, as the criterion of risk function estimation. The segment analysis based on the continuous time variation of the model is a uniform discrete estimation which includes the basic time sequence and the occurrence risk time sequence, which ensures the refinement of the sample risk.
【作者單位】： 阜陽師范學院信息工程學院;
【基金】：安徽省教育廳人文社科重點項目(SK2015A721) 安徽省高校省級科學研究一般項目(2014FXSK02) 安徽省高校人文社會科學重點項目(SK2016A070;SK2014A350;sk2015A723)
【分類號】：F275

【參考文獻】

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本文編號：2444276