本文關(guān)鍵詞：馬爾可夫調(diào)制幾何布朗運(yùn)動下的亞式期權(quán)定價

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【摘要】：研究了馬爾可夫調(diào)制的幾何布朗運(yùn)動模型下亞式期權(quán)的定價問題.當(dāng)風(fēng)險資產(chǎn)的價格過程滿足馬爾可夫調(diào)制的幾何布朗運(yùn)動時,通過鞅方法和偏微分法,分別得到具有固定執(zhí)行價格的亞式期權(quán)的定價公式和期權(quán)價值滿足的偏微分方程組.
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 幾何布朗運(yùn)動 馬爾可夫調(diào)制模型 亞式期權(quán) 定價
【基金】：江蘇省自然科學(xué)基金資助項目(BK2012468) 江蘇省高校自然科學(xué)基金資助項目(14KJD110003)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 期權(quán)是最受歡迎的金融衍生產(chǎn)品之一,它具有強(qiáng)大的避險與套期保值功能,其定價問題構(gòu)成現(xiàn)代金融學(xué)的核心內(nèi)容之一.期權(quán)定價理論最重要的革命性的結(jié)果是B-S(Black-Scholes)期權(quán)定價公式.但是,模型假設(shè)無交易費(fèi)用、允許賣空、無違約風(fēng)險、投資者信息完全等均,與現(xiàn)實情形相悖,這就

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本文編號：994552