本文關(guān)鍵詞：股票市場投資組合策略構(gòu)造及模型檢驗

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【摘要】：股票市場是一個高風(fēng)險高收益的市場,通過構(gòu)造投資組合分散風(fēng)險,可以在一定風(fēng)險情況下實現(xiàn)收益的最大化或者在收益一定的情況下實現(xiàn)風(fēng)險最小化.文中從十七個財務(wù)因子中提取了八個共同因子進行主成分分析,進而分析滬深A(yù)股所有股票的財務(wù)狀況.通過給每只股票打分,選出前五只股票構(gòu)造一個投資組合,然后確定各種資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重和估計出投資組合的VaR,并對VaR進行回測以檢驗投資組合的可靠性.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票市場 主成分分析 投資組合 VaR 回測
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言自從我國股票市場建立以來,經(jīng)歷了大大小小的數(shù)次金融危機,由于經(jīng)濟周期和金融危機的存在,股市也經(jīng)歷了牛市和熊市,牛市中基本是買什么股票都是漲的,因此也稱為送錢行情,然而在經(jīng)歷熊市時,大多數(shù)人都是虧錢的,因此投資組合就顯得尤為重要,特別是在2015年熊市顯得尤為明顯

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本文編號：986289