本文關(guān)鍵詞：房價(jià)與預(yù)期回報(bào)的非線性關(guān)系研究

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【摘要】：房價(jià)的漲跌與其投資回報(bào)關(guān)系密切。文章從預(yù)期視角入手,探析了房地產(chǎn)市場的運(yùn)行機(jī)制,識別了房價(jià)與預(yù)期回報(bào)所形成的非線性雙重時(shí)間序列模型,根據(jù)該模型給出了評估預(yù)期回報(bào)的方法,以中國35個(gè)大中城市為對象,總體上、分區(qū)域、分時(shí)段地評估了其預(yù)期回報(bào)。
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 房價(jià) 預(yù)期回報(bào) 非線性 雙重時(shí)序模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70973072;70573066) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(12YJCZH098) 山西省軟科學(xué)研究項(xiàng)目(2014041025-2)
【分類號】：F299.23
【正文快照】： 0引言從20世紀(jì)60年代起,國內(nèi)外學(xué)者開始對房價(jià)與回報(bào)的關(guān)系及評估方法進(jìn)行研究,主要成果有以下三類:一是應(yīng)用Markowitz組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利理論等來研究房地產(chǎn)市場價(jià)格、回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,如賴俊宇和彭海城(2014)[1],孫靜(2015)[2]等。二是在歷史房價(jià)數(shù)據(jù)序

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 王茂斌;孔東民;;個(gè)股系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期回報(bào):基于套利定價(jià)模型的檢驗(yàn)[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2010年03期

2 黎明;龔慶云;;盈余質(zhì)量對股票預(yù)期回報(bào)的直接與間接作用分析[J];中國注冊會計(jì)師;2011年05期

3 龔慶云;;盈余信息質(zhì)量影響股票預(yù)期回報(bào)的理論分析[J];財(cái)會月刊;2011年05期

4 韋德貞;;博弈視角下企業(yè)社會責(zé)任與企業(yè)價(jià)值關(guān)系研究[J];財(cái)會通訊;2011年23期

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中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 記者 翟相哲;“4251”成為今年項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)[N];邯鄲日報(bào);2013年

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本文編號：947621