本文關(guān)鍵詞：美式期權(quán)定價(jià)的四階指數(shù)型差分格式分析

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【摘要】：期權(quán)是最重要的金融衍生工具之一,在金融投資以及投機(jī)中的作用是非常重要的,而期權(quán)定價(jià)則是期權(quán)理論的核心問(wèn)題.由于美式期權(quán)不能得到解的顯式表達(dá)式,所以對(duì)于它的數(shù)值解的研究是有必要的.以BlackScholes方程為基礎(chǔ),對(duì)美式期權(quán)的四階指數(shù)型差分格式進(jìn)行了推導(dǎo),結(jié)果表明:用四階指數(shù)型差分格式可得到精度較高的數(shù)值解.
【作者單位】： 寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán) 看跌期權(quán) 高階指數(shù)型差分格式
【基金】：寧夏大學(xué)科學(xué)研究基金資助(ZR1416)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 期權(quán)作為一種金融衍生產(chǎn)品,它的定價(jià)模型取決于原生資產(chǎn)價(jià)格的演化模型.在連續(xù)時(shí)間情形,原生資產(chǎn)價(jià)格演化可以通過(guò)一個(gè)隨機(jī)微分方程來(lái)描述,在此基礎(chǔ)上,期權(quán)的價(jià)格適合一個(gè)偏微分方程定解問(wèn)題.但是對(duì)于美式期權(quán)的定價(jià)無(wú)法求得精確解.因此,研究計(jì)算美式期權(quán)價(jià)格的數(shù)值方法是具有

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