風險理論作為應(yīng)用數(shù)學的一個重要分支，是當今保險精算學界研究的熱點課題之一，風險理論為風險經(jīng)營者或決策者進行風險評估和預(yù)測提供了理論基礎(chǔ)，通過研究保險事務(wù)中的風險模型，來定量的分析研究保險公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和安全性。破產(chǎn)理論作為風險理論的核心內(nèi)容，是一個非常重要的研究方向，風險模型破產(chǎn)概率的研究更為活躍，它為保險經(jīng)營者或決策者提供了一個十分有效的早期風險預(yù)警作用，因此對風險模型破產(chǎn)概率的研究具有非常重要的理論和現(xiàn)實意義。 經(jīng)典復(fù)合Poisson風險模型是一類最基本的模型，但該模型只描述了單一險種的經(jīng)營模式，在實際問題的應(yīng)用上還存在一定的局限性，不能滿足各金融公司的需求，于是不少學者將經(jīng)典風險模型進行了多方面的推廣，使修正后的模型與實際情況更加接近。 論文在經(jīng)典風險模型的基礎(chǔ)上做了以下幾方面的推廣。首先，研究了在資金利率和通貨膨脹率綜合影響下，考慮到退保事件發(fā)生的含干擾項的新的風險模型，討論了該模型盈余過程的性質(zhì)，并得到了該模型的破產(chǎn)概率和Lundberg不等式；其次，研究了在資金利率和通貨膨脹率綜合影響下，考慮到退保事件的發(fā)生的含干擾項的多險種風險模型，討論了該模型盈余過程及調(diào)節(jié)系數(shù)R的性...

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【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 保險的起源
    1.2 風險理論的概述
    1.3 風險理論及破產(chǎn)概率的研究目的和意義
    1.4 風險理論及破產(chǎn)概率的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.5 論文結(jié)構(gòu)
第2章 預(yù)備知識
    2.1 破產(chǎn)概率
        2.1.1 時間 t 連續(xù)時的破產(chǎn)概率
        2.1.2 時間 t 離散時的破產(chǎn)概率
    2.2 POISSON 過程及復(fù)合 POISSON 過程
    2.3 調(diào)節(jié)系數(shù)及鞅理論
        2.3.1 調(diào)節(jié)系數(shù)
        2.3.2 鞅理論
    2.4 古典風險模型
        2.4.1 連續(xù)時間下的古典風險模型
        2.4.2 離散時間下的古典風險模型
    2.5 本章小結(jié)
第3章 綜合利率下的復(fù)合 POISSON 過程風險模型
    3.1 引言
    3.2 預(yù)備知識
    3.3 模型性質(zhì)及主要結(jié)果
    3.4 本章小結(jié)
第4章 退保事件發(fā)生時雙險種復(fù)合 POISSON 風險模型
    4.1 引言
    4.2 模型建立
    4.3 風險模型的主要性質(zhì)及結(jié)果
    4.4 本章小結(jié)
第5章 副索賠含干擾項的風險模型的破產(chǎn)問題
    5.1 引言
    5.2 模型建立
    5.3 主要結(jié)果
    5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
攻讀碩士學位期間承擔的科研任務(wù)與主要成果
致謝
作者簡介



本文編號：3838020