風(fēng)險(xiǎn)理論作為應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)重要分支，是當(dāng)今保險(xiǎn)精算學(xué)界研究的熱點(diǎn)課題之一，風(fēng)險(xiǎn)理論為風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者或決策者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)提供了理論基礎(chǔ)，通過研究保險(xiǎn)事務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)模型，來定量的分析研究保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和安全性。破產(chǎn)理論作為風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容，是一個(gè)非常重要的研究方向，風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究更為活躍，它為保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者或決策者提供了一個(gè)十分有效的早期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作用，因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究具有非常重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 經(jīng)典復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型是一類最基本的模型，但該模型只描述了單一險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)模式，在實(shí)際問題的應(yīng)用上還存在一定的局限性，不能滿足各金融公司的需求，于是不少學(xué)者將經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了多方面的推廣，使修正后的模型與實(shí)際情況更加接近。 論文在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上做了以下幾方面的推廣。首先，研究了在資金利率和通貨膨脹率綜合影響下，考慮到退保事件發(fā)生的含干擾項(xiàng)的新的風(fēng)險(xiǎn)模型，討論了該模型盈余過程的性質(zhì)，并得到了該模型的破產(chǎn)概率和Lundberg不等式；其次，研究了在資金利率和通貨膨脹率綜合影響下，考慮到退保事件的發(fā)生的含干擾項(xiàng)的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，討論了該模型盈余過程及調(diào)節(jié)系數(shù)R的性...

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 保險(xiǎn)的起源
    1.2 風(fēng)險(xiǎn)理論的概述
    1.3 風(fēng)險(xiǎn)理論及破產(chǎn)概率的研究目的和意義
    1.4 風(fēng)險(xiǎn)理論及破產(chǎn)概率的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.5 論文結(jié)構(gòu)
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 破產(chǎn)概率
        2.1.1 時(shí)間 t 連續(xù)時(shí)的破產(chǎn)概率
        2.1.2 時(shí)間 t 離散時(shí)的破產(chǎn)概率
    2.2 POISSON 過程及復(fù)合 POISSON 過程
    2.3 調(diào)節(jié)系數(shù)及鞅理論
        2.3.1 調(diào)節(jié)系數(shù)
        2.3.2 鞅理論
    2.4 古典風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.4.1 連續(xù)時(shí)間下的古典風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.4.2 離散時(shí)間下的古典風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.5 本章小結(jié)
第3章 綜合利率下的復(fù)合 POISSON 過程風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.1 引言
    3.2 預(yù)備知識(shí)
    3.3 模型性質(zhì)及主要結(jié)果
    3.4 本章小結(jié)
第4章 退保事件發(fā)生時(shí)雙險(xiǎn)種復(fù)合 POISSON 風(fēng)險(xiǎn)模型
    4.1 引言
    4.2 模型建立
    4.3 風(fēng)險(xiǎn)模型的主要性質(zhì)及結(jié)果
    4.4 本章小結(jié)
第5章 副索賠含干擾項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題
    5.1 引言
    5.2 模型建立
    5.3 主要結(jié)果
    5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果
致謝
作者簡(jiǎn)介



本文編號(hào)：3838020