信貸風險識別問題是商業(yè)銀行關(guān)注的重點。在經(jīng)濟增速由中高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長的背景下,中央提出以去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板為重點的供給側(cè)改革為我國經(jīng)濟尋找新的增長點提供了契機,但是這一政策對供給側(cè)行業(yè)信貸風險的大小有何影響,這些行業(yè)的信貸風險應(yīng)該如何識別,這些問題還有待解決。因此籠統(tǒng)地對所有上市公司建立信貸風險判別模型并不能有效識別信貸違約風險,商業(yè)銀行應(yīng)當建立更適合于供給側(cè)改革行業(yè)的信貸風險識別模型。本文首先通過對馬克思的信用風險理論、信貸風險的概念和度量方法的概述奠定了論文的理論基礎(chǔ);然后分別對我國商業(yè)銀行信貸風險和我國商業(yè)銀行供給側(cè)改革行業(yè)信貸風險的現(xiàn)狀和原因進行分析;在實證分析中以我國供給側(cè)改革中主要行業(yè)上市公司的大量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),包括房地產(chǎn)、鋼鐵、建材、金屬、煤炭共計五大行業(yè),構(gòu)建基于財務(wù)指標的供給側(cè)改革行業(yè)上市公司的信用風險評價Fisher判別模型,并進行實證研究,得出識別信貸風險的主要財務(wù)指標和各財務(wù)指標所占權(quán)重,然后通過與識別全行業(yè)信貸風險時的主要財務(wù)指標進行對比,來分析不同指標對商業(yè)銀行在識別信貸風險時影響的大小,以此對新形勢下商業(yè)銀行識別信貸風險提出合理的建... 

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景及意義
        一、研究背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 文獻綜述
        一、國外研究現(xiàn)狀
        二、國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        三、文獻述評
    第三節(jié) 研究內(nèi)容與框架
        一、研究內(nèi)容
        二、研究框架
    第四節(jié) 研究方法與論文創(chuàng)新點
        一、研究方法
        二、論文創(chuàng)新點
第二章 理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 信貸風險的概述
        一、信貸風險的定義
        二、信貸風險的種類
        三、信貸風險的特征
    第二節(jié) 馬克思的信用風險理論
        一、信用理論
        二、銀行信用風險理論
    第三節(jié) 信貸風險度量方法
        一、傳統(tǒng)信貸風險度量方法
        二、現(xiàn)代信貸風險度量方法
第三章 我國商業(yè)銀行信貸風險現(xiàn)狀及原因分析
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行信貸風險現(xiàn)狀
        一、從時間維度看信貸風險
        二、從機構(gòu)類別看信貸風險
        三、從行業(yè)分布看信貸風險
        四、從地區(qū)分布看信貸風險
        五、從資金運營渠道看信貸風險
    第二節(jié) 對信貸風險加劇原因的分析
        一、經(jīng)濟增速換擋
        二、利率市場化
        三、新型金融模式迅速發(fā)展
第四章 供給側(cè)改革行業(yè)信貸風險
    第一節(jié) 供給側(cè)改革下的行業(yè)發(fā)展
    第二節(jié) 供給側(cè)改革下的信貸風險
        一、房地產(chǎn)行業(yè)
        二、鋼鐵行業(yè)
        三、建材行業(yè)
        四、金屬行業(yè)
        五、煤炭行業(yè)
    第三節(jié) 我國商業(yè)銀行信貸風險識別方法
第五章 實證分析
    第一節(jié) 模型樣本的選擇
    第二節(jié) 財務(wù)指標選擇
    第三節(jié) 模型分析
        一、建模
        二、一般判別分析
        三、逐步判別分析
    第四節(jié) 實證結(jié)果分析
第六章 我國商業(yè)銀行供給側(cè)改革行業(yè)信貸風險識別的問題及對策
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行供給側(cè)改革行業(yè)信貸風險識別存在問題
        一、信貸風險識別方法不夠科學
        二、識別風險不具有針對性
        三、注重財務(wù)因素但忽略非財務(wù)因素
        四、對貸前審查不夠重視
        五、商業(yè)銀行自身貸款結(jié)構(gòu)不良
    第二節(jié) 相關(guān)對策
        一、提高商業(yè)銀行的風險識別水平
        二、有針對性的識別信貸風險
        三、重視非財務(wù)因素對企業(yè)信貸風險的影響
        四、重視貸前審查,提高信貸質(zhì)量
        五、改善銀行信貸結(jié)構(gòu)，緊跟供給側(cè)改革形勢
第七章 總結(jié)與展望
參考文獻
后記
攻讀學位期間發(fā)表的學術(shù)論文目錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行信貸風險度量及管理研究[J]. 董琢理.  人力資源管理. 2017(09)
[2]信息不對稱視角下商業(yè)銀行對民營企業(yè)信用風險管理的探析[J]. 李小西.  財經(jīng)界. 2017(05)
[3]利率市場化背景下我國商業(yè)銀行信貸風險管理探究[J]. 朱琪蘭.  對外經(jīng)貿(mào). 2017(01)
[4]內(nèi)部控制視域下對商業(yè)銀行信貸風險防范的研究[J]. 底圣鴻.  商場現(xiàn)代化. 2016(29)
[5]供給側(cè)改革背景下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級的路徑[J]. 王曼怡,趙婕伶.  國際經(jīng)濟合作. 2016(09)
[6]直面供給側(cè)改革 深化商業(yè)銀行信用風險管理[J]. 胡文勇,欒林,徐淋濤.  金融縱橫. 2016(08)
[7]商業(yè)銀行科技金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革研究——風險收益結(jié)構(gòu)的視角[J]. 尹亭,王學武,杜琰琰.  新金融. 2016(08)
[8]供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進程中商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路[J]. 李海峰.  農(nóng)村金融研究. 2016(06)
[9]當前我國商業(yè)銀行信貸風險的識別與管理[J]. 陸沈夏,許學軍.  產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2016(09)
[10]我國商業(yè)銀行信貸風險管理存在的問題及共優(yōu)化砩究[J]. 劉俊妤,毛淑珍.  商業(yè)會計. 2016(05)

博士論文
[1]基于VaR的商業(yè)銀行風險管理研究[D]. 劉曉星.東南大學 2005

碩士論文
[1]國有商業(yè)銀行信貸風險管理機制研究[D]. 楊衛(wèi)山.中國海洋大學 2004



本文編號：3702147