本文選題：銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型 + 銀行異質(zhì)性　； 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：近年來(lái),銀行經(jīng)營(yíng)不斷轉(zhuǎn)型,銀行融資渠道由原來(lái)單一的信貸融資渠道演化成多渠道融資模式。隨著銀行經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型不斷深化,央行貨幣政策傳導(dǎo)渠道的效果會(huì)受到一定的影響。在銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式背景下,本文創(chuàng)新性地進(jìn)行了理論和實(shí)證分析,得出了更有針對(duì)性、更具有現(xiàn)實(shí)意義的銀行信貸傳導(dǎo)渠道研究結(jié)論。本文的理論分析部分首次引入博弈的分析框架,研究了商業(yè)銀行間、中央銀行和商業(yè)銀行間的博弈狀態(tài)。分析包括：(1)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)引起經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的靜態(tài)博弈模型：博弈的均衡解顯示銀行趨向于轉(zhuǎn)型發(fā)展；(2)中央銀行對(duì)商業(yè)銀行的貨幣政策影響效果的動(dòng)態(tài)博弈模型：銀行在轉(zhuǎn)型前后的信貸規(guī)模的貨幣政策反應(yīng)彈性不同,并且銀行決策受到貨幣政策的影響,銀行的最終決策也影響貨幣政策二輪反應(yīng)效果。本文實(shí)證分析部分采用動(dòng)態(tài)GMM計(jì)量方法,實(shí)證數(shù)據(jù)選擇了為162家中國(guó)銀行2002年至2012年面板數(shù)據(jù),創(chuàng)新性地進(jìn)行了六大標(biāo)準(zhǔn)的分組法和交叉項(xiàng)估計(jì)法。實(shí)證結(jié)論：(1)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式弱化了銀行貸款渠道有效性。(2)同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模大的銀行受到法定存款準(zhǔn)備金率和存貸款利率的影響都較小,受公開市場(chǎng)操作的沖擊明顯；(3)競(jìng)爭(zhēng)加劇使銀行積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,盈利性越強(qiáng)(盈利性指標(biāo)反映了銀行一定的創(chuàng)新性),銀行信貸資產(chǎn)的增速對(duì)同業(yè)拆借利率反應(yīng)越敏感,對(duì)存貸基準(zhǔn)利率、法定存款準(zhǔn)備金率反應(yīng)越不敏感。(4)銀行利息收入占比越小,其非利息收入占比越大,銀行轉(zhuǎn)型程度高,此時(shí)銀行信貸資產(chǎn)的增速對(duì)同業(yè)拆借利率反應(yīng)越敏感。以同業(yè)業(yè)務(wù)為重要內(nèi)容的中國(guó)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型潛在影響了貨幣政策傳導(dǎo)渠道,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)這一部分的監(jiān)管加大關(guān)注。未來(lái)銀行業(yè)監(jiān)管方向：監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)以防范金融風(fēng)險(xiǎn)為核心；監(jiān)管導(dǎo)向應(yīng)該以“實(shí)質(zhì)重于形式”為原則,要求實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；未來(lái)的監(jiān)管手段應(yīng)更加“市場(chǎng)化”,隨著利率市場(chǎng)化的逐步推進(jìn)、銀行間市場(chǎng)資金規(guī)模增大,三大貨幣政策中公開市場(chǎng)操作應(yīng)該起到越來(lái)越重要的作用。
[Abstract]:In recent years, bank management has been undergoing continuous transformation, and the bank financing channel has evolved from a single credit financing channel to a multi-channel financing mode. As the transformation of bank management mode deepens, the effect of monetary policy transmission channel of central bank will be affected to a certain extent. Under the background of bank's changing management mode, this paper has carried on the theory and the demonstration analysis innovatively, has obtained the bank credit transmission channel research conclusion which has the more pertinence, has the realistic significance. In the theoretical analysis part of this paper, the game analysis frame is introduced for the first time, and the game states between commercial banks, central banks and commercial banks are studied. The analysis includes: 1) the static game model of the change of business mode caused by banking competition: the equilibrium solution of the game shows that the bank tends to transform and develop) the dynamic game model of the effect of the central bank on the monetary policy of the commercial bank; The monetary policy response of banks to the scale of credit before and after the transition is different. And the bank decision is influenced by the monetary policy, and the final decision of the bank also affects the effect of the two-round reaction of the monetary policy. In this paper, the dynamic GMM method is used in the empirical analysis, and the panel data of 162 banks of China from 2002 to 2012 are selected, and six standard grouping and cross item estimation methods are innovatively carried out. Empirical conclusion: 1) the banks with large scale of interbank business are less affected by the legal deposit reserve ratio and deposit and loan interest rate. Under the impact of open market operation, it is obvious that competition intensifies the banks actively change their business models, and the more profitable (profitability indicators reflect certain innovative banks, the more sensitive the growth rate of bank credit assets to the interbank offered rate, the more sensitive it is to the interbank lending rate. For the benchmark interest rate of deposit and loan, the more insensitive the legal reserve ratio is, the smaller the proportion of bank interest income is, the larger the proportion of non-interest income is, and the higher the degree of bank transformation is, the more sensitive the growth rate of bank credit assets is to the interbank lending rate. The transformation of China's banking sector with interbank business as an important part has potentially affected the transmission channels of monetary policy, and regulators have also paid more attention to this part of the regulation. The direction of banking supervision in the future: the focus of supervision should be on preventing financial risks; the direction of supervision should be based on the principle of "substance is more important than form", and the actual risk bearers should be required to bear the risks; the future means of supervision should be more "market-oriented". With the development of interest rate marketization and the increase of interbank market capital, the open market operation should play a more and more important role in the three monetary policies.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.4

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