發(fā)布時(shí)間：2018-05-23 19:22

  本文選題：利率風(fēng)險(xiǎn) + 利率敏感性缺口方法��； 參考：《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：利率市場化改革會(huì)給銀行業(yè)帶來不同程度的利率風(fēng)險(xiǎn),究其原因,一方面是由于長期以來的利率管制使商業(yè)銀行缺乏對利率風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn),造成現(xiàn)有的管理方法未能較好地規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),另一方面是由于利率市場化推進(jìn)過程中加劇了利率的頻繁波動(dòng),造成了更多的不確定性。文章從這兩方面原因入手,分析目前我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法的有效性及凈利息收入與資本凈值變動(dòng)受利率市場化改革和基準(zhǔn)利率調(diào)整的影響,有助于判斷我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),我國銀行業(yè)最常使用的利率敏感性缺口方法在當(dāng)前的降息周期中沒有發(fā)揮效用,研究的16家樣本銀行均保持著利率敏感性正缺口,在降息周期中將面臨凈利息收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。通過現(xiàn)階段利率市場化改革后的16家商業(yè)銀行凈利息收入同比增速的不斷降低也驗(yàn)證了利率敏感性缺口方法并沒有較好地被應(yīng)用。同時(shí)限于我國商業(yè)銀行的久期缺口方法缺乏數(shù)據(jù),未將各商業(yè)銀行久期缺口變化運(yùn)用到本文的分析中,但是通過16家商業(yè)銀行資本凈值環(huán)比增速的降低說明了各商業(yè)銀行同樣缺乏對久期缺口方法的有效運(yùn)用。通過這兩方面的原因分析證實(shí)我國銀行業(yè)在利率市場化階段面臨著較大的利率風(fēng)險(xiǎn),因此,商業(yè)銀行應(yīng)該盡快提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法以應(yīng)對利率市場化的不斷推進(jìn)。同時(shí)文章為商業(yè)銀行提供兩種創(chuàng)新式利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法以解決利率敏感性缺口和久期缺口之間存在的矛盾,即利用凈利差指標(biāo)建立與凈利息收入及資本凈值的聯(lián)系或利用凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)建立與凈利息收入、非利息收入及資本凈值的聯(lián)系。文章最后針對創(chuàng)新式利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法提出對策性建議,在利率市場化初始階段,銀行業(yè)可以利用凈利差指標(biāo)模型規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)；在利率市場化不斷推進(jìn)階段,銀行業(yè)可以利用凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)模型規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:This paper analyzes the causes of interest rate risk management in China ' s commercial banks .
At the stage of market - oriented interest rate liberalization , banks can use net asset return index model to avoid interest rate risk .
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.2;F832.5

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本文編號：1926022