本文選題：流動性風(fēng)險 + La-VaR��； 參考：《財會月刊》2017年14期

【摘要】：在民生證券公司為顧地科技辦理股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)這一案例中,民生證券公司采用歷史模擬法下的VaR模型進(jìn)行風(fēng)險評估。該方法存在缺陷,應(yīng)引入流動性風(fēng)險La-VaR度量模型予以改進(jìn),改進(jìn)后的模型具有適用性。此類案例研究可得出結(jié)論:股權(quán)質(zhì)押率的確定應(yīng)考慮對流動性風(fēng)險的度量,進(jìn)而讓證券公司可以承受股市更大的波動風(fēng)險。
[Abstract]:In the case of Minsheng Securities Company dealing with equity pledge business for Gudi Science and Technology, Minsheng Securities Company adopts the VaR model under historical simulation to carry out risk assessment. This method has some defects and should be improved by introducing the liquidity risk La-VaR measurement model. The improved model is applicable. Such case studies can conclude that the determination of equity pledge rate should take into account the measurement of liquidity risk so that securities companies can withstand greater volatility risk in the stock market.
【作者單位】： 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【分類號】：F832.51

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本文編號：1922296