本文選題：信貸集中 + 客戶集中度　； 參考：《南京財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：2008年一場(chǎng)由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴,使投行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)顯露無(wú)遺,銀行業(yè)為了規(guī)避較大的風(fēng)險(xiǎn),還是以貸款為主要業(yè)務(wù)。那么如何安排貸款結(jié)構(gòu)、怎樣投放信貸比例等問(wèn)題將對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行有著至關(guān)重要的作用。本文以信貸集中這個(gè)角度為切入點(diǎn),重點(diǎn)考察了信貸的集中度對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的影響。國(guó)內(nèi)外已有很多學(xué)者研究過(guò)信貸集中問(wèn)題,主要集中在分析信貸集中的現(xiàn)象、產(chǎn)生的原因及其影響等方面,也有少數(shù)學(xué)者實(shí)證分析了信貸集中對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的收益和風(fēng)險(xiǎn)影響如何。但真正衡量一個(gè)銀行受信貸集中影響的指標(biāo)不能僅僅單獨(dú)考慮收益和風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樾刨J的集中一方面能夠帶來(lái)收益,另一方面又存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。所以這并不能對(duì)商業(yè)銀行在信貸安排上提出一個(gè)有力的建議。如果能夠?qū)⑿刨J集中問(wèn)題與商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合起來(lái)考慮會(huì)更有意義。由于商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平既體現(xiàn)的收益方面又包含了風(fēng)險(xiǎn)因素,是研究信貸集中對(duì)銀行影響很好的替代指標(biāo)。本文從銀行的資產(chǎn)管理能力、盈利能力、償付比率和經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)能力四個(gè)方面考慮,共選取了11個(gè)指標(biāo)通過(guò)主成分分析法得到一個(gè)衡量銀行整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平的綜合值。再以一個(gè)全新的視角來(lái)將信貸集中分成客戶集中度、行業(yè)集中度、區(qū)域集中度三個(gè)方面來(lái)分別考察其對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平的影響。本文選取2005-2012年我國(guó)14家上市商業(yè)銀行的年度數(shù)據(jù),通過(guò)理論與實(shí)證分析得到的結(jié)論是：(1)信貸集中度對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響存在滯后效應(yīng)；(2)信貸投向客戶集中和行業(yè)集中是會(huì)提高銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平的,而投向區(qū)域集中與銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效相關(guān)性不明顯；(3)國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效受信貸集中度的影響較股份制商業(yè)銀行大。最后對(duì)商業(yè)銀行微觀層面和國(guó)家宏觀層面分別提出了相關(guān)的政策建議。
[Abstract]:In 2008, a global financial storm triggered by the U.S. subprime mortgage crisis exposed the risks of investment banking business. In order to avoid the greater risks, the banking sector still focused on loans as the main business. So how to arrange the loan structure and how to put in the credit ratio will play an important role in the commercial banks of our country. This paper focuses on the impact of credit concentration on Chinese commercial banks from the point of view of credit concentration. Many scholars at home and abroad have studied the problem of credit concentration, mainly focusing on the analysis of the phenomenon of credit concentration, the causes and its effects. A few scholars have also empirically analyzed the impact of credit concentration on the return and risk of commercial banks in China. But the real measure of a bank's influence by credit concentration can not only consider the income and risk alone, because the credit concentration can bring profit on the one hand, and there are potential risks on the other. So this does not give commercial banks a strong proposal on credit arrangements. It would be more meaningful to combine the credit concentration problem with the profit and risk of commercial banks. Because the overall operating performance level of commercial banks not only embodies the income but also contains risk factors, it is a good alternative index to study the impact of credit concentration on banks. Considering the asset management ability, profitability, repayment ratio and operating growth ability of the bank, this paper selects 11 indexes to obtain a comprehensive value to measure the overall operating performance of the bank through principal component analysis. Then from a new perspective, the credit concentration is divided into three aspects: customer concentration, industry concentration and regional concentration to examine the impact of credit concentration on the overall operating performance of listed commercial banks in China. This paper selects the annual data of 14 listed commercial banks in China from 2005 to 2012. Through theoretical and empirical analysis, it is concluded that the impact of credit concentration on the performance of commercial banks has a lag effect. (2) the concentration of credit to customers and industries can improve the level of operational performance of banks. However, there is no obvious correlation between regional concentration and bank performance. (3) the operational performance of state-owned commercial banks is influenced by credit concentration more than that of joint-stock commercial banks. Finally, the paper puts forward relevant policy recommendations on the micro-level and national macro-level of commercial banks.
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.4;F832.33

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本文編號(hào)：1910952