本文選題：投資組合優(yōu)化模型　切入點(diǎn)：捕食策略PSO算法　出處：《蘭州大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：本文主要是對(duì)投資組合理論于我國(guó)股市實(shí)踐的一種初步探索。針對(duì)目前我國(guó)股票市場(chǎng)交易中股票整手交易、單個(gè)品種最大投資金額限制、投資組合的調(diào)整等情況。同時(shí)為了追求模型的實(shí)踐有效性,還充分地考慮了證券交易過(guò)程中所出現(xiàn)的各種費(fèi)用。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了一個(gè)符合我國(guó)股市交易實(shí)際的投資組合優(yōu)化模型,并結(jié)合上證A股數(shù)據(jù),運(yùn)用基于捕食策略的PSO算法進(jìn)行投資組合計(jì)算,通過(guò)實(shí)證分析驗(yàn)證了模型的適用性及優(yōu)良性和基于捕食策略PSO算法的有效性�？蔀閺V大的股市投資者構(gòu)建投資組合提供參考。
[Abstract]:This paper is a preliminary exploration of portfolio theory in stock market practice in our country. Aiming at the whole trading of stock in stock market in our country, the maximum investment amount of a single variety is limited. Portfolio adjustment and so on. In order to pursue the practical validity of the model, On the basis of this, we construct a portfolio optimization model which is in line with the actual situation of stock market trading in our country, and combine the data of A shares of Shanghai Stock Exchange. The PSO algorithm based on predation strategy is used to calculate the investment portfolio. The applicability and excellence of the model and the validity of the PSO algorithm based on predation strategy are verified by empirical analysis, which can provide a reference for the vast number of stock market investors to build their portfolio.
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1684179