本文選題：風險調(diào)整資產(chǎn)回報率　切入點：內(nèi)部評級法　出處：《華中科技大學》2014年碩士論文

【摘要】：國內(nèi)資本市場競爭加劇。同時,企業(yè)的擴張使得其對資金更為依賴。據(jù)于此,我國商業(yè)銀行應(yīng)更為高效地進行資本配置以滿足企業(yè)對于資金的要求。同時,也需要銀行對其管理模式,參與市場競爭的能力不斷完善。而市場競爭中信貸市場最為復雜,其中信用風險的測量是關(guān)鍵之處。從世界性的金融危機中,我們不難發(fā)現(xiàn)金融體系的有效性在一定程度上取決于商業(yè)銀行信用風險控制、管理能力。在參與競爭的過程中,我國商業(yè)銀行已經(jīng)意識到了風險管控的重要性及其現(xiàn)存的不足,并希望通過一段時間的努力來彌補該方面的缺陷。在該現(xiàn)狀下,文章引入當前較為流行的適合我國商業(yè)銀行發(fā)展的風險管理方法——風險調(diào)整資產(chǎn)回報率模型(RAROC),并結(jié)合內(nèi)部評級法(IRB),將銀行的貸款風險與基于該風險之上的回報相匹配,達到資本配置最大化的目的。本文圍繞我國商業(yè)銀行信用風險管理展開討論。根據(jù)其發(fā)展現(xiàn)狀,在現(xiàn)有的風險管理理論體系以及信用風險計量方法基礎(chǔ)之上,借鑒國外先進方法,形成適合我國的信用風險管理體系,以彌補現(xiàn)實的管理問題。首先,利用內(nèi)部評級法對RAROC模型中較為關(guān)鍵的指標違約概率進行計算。在內(nèi)部評級法中,進行財務(wù)方面和非財務(wù)方面多角度的評價,達到了定性和定量相結(jié)合的目的。然后,對X銀行的經(jīng)濟資本計算方式進行介紹,并結(jié)合X銀行的實際做法加以分析和舉例。最后,以某鋼鐵企業(yè)為例,運用RAROC模型與內(nèi)部評級法相結(jié)合的方法,針對其具體運用進行分析。該方法的建立有助于我國銀行業(yè)整體的信用風險管理體系的建立,有助于我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境的優(yōu)化,為金融市場轉(zhuǎn)型提供了方向。
[Abstract]:At the same time, the expansion of enterprises makes them more dependent on capital. According to this, Chinese commercial banks should allocate capital more efficiently in order to meet the requirements of enterprises for capital. The ability of banks to participate in market competition is constantly improved, and the credit market is the most complex in the market competition, in which the measurement of credit risk is the key. It is not difficult to find that the effectiveness of the financial system depends on the credit risk control and management ability of commercial banks to a certain extent. In the process of participating in the competition, the commercial banks in our country have realized the importance of risk management and control and its existing shortcomings. And hope to make up for this defect through a period of effort. In this paper, a risk management method suitable for the development of commercial banks in China, risk adjusted asset return model, is introduced, and the risk of loan is matched with the return based on the risk, combined with the internal rating method. This paper focuses on the credit risk management of commercial banks in China. According to its current situation, it is based on the existing risk management theory system and credit risk measurement methods. Drawing lessons from foreign advanced methods, a credit risk management system suitable for our country is formed in order to make up for the practical management problems. Firstly, the internal rating method is used to calculate the default probability of the key index in the RAROC model. In the internal rating method, the default probability of the key index in the RAROC model is calculated. Financial and non-financial aspects of the multi-angle evaluation, to achieve the qualitative and quantitative purposes. Then, the X Bank's economic capital calculation method is introduced, and combined with the actual practice of X Bank to analyze and give examples. Finally, Taking an iron and steel enterprise as an example, this paper analyzes the concrete application of RAROC model and internal rating method, which is helpful to the establishment of the credit risk management system of China's banking industry as a whole. It is helpful to optimize the macro-economic environment of our country and provide the direction for the transformation of financial market.
【學位授予單位】：華中科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4;F272.3

【參考文獻】

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本文編號：1656687