本文關(guān)鍵詞： 混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) CM策略 CPPI策略　出處：《黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮Hurst指數(shù)大于四分之三的混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)價(jià)格過程。在混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下,測(cè)算結(jié)合CM策略和CPPI策略的多期收益保證價(jià)值。通過數(shù)值模擬,比較分析多期保證期限、金融市場(chǎng)重要參數(shù)和資產(chǎn)配置策略參數(shù)對(duì)兩策略下多期收益保證價(jià)值的影響。
[Abstract]:Considering the risky asset price process driven by the mixed fractional Brownian motion with Hurst exponent greater than 3/4. In the mixed fractional Brownian motion environment, the value of multi-period income guarantee combined with CM strategy and CPPI strategy is calculated. This paper compares and analyzes the effects of the multi-period guarantee period, the important parameters of the financial market and the asset allocation strategy parameters on the value of the multi-period income guarantee under the two strategies.
【作者單位】： 東華大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11571071)
【分類號(hào)】：F830.9;O211.6

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本文編號(hào)：1521920