本文關鍵詞：隨機分析在金融工程中的應用　出處：《中國科學技術大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 最優(yōu)投資消費過程 投資消費組合 價值函數(shù) 財富過程 期權 或有債權

【摘要】：本篇論文主要研究了最優(yōu)投資消費問題和或有債權(期權)的定價方法。所用方式是通過在連續(xù)時間中用隨機微分方程的方法建立風險資產(chǎn)交易模型,并由此模型出發(fā)得到兩個問題之間的等價關系。研究過程中我們主要通過運用隨機微分方程中的Girsanov定理轉換概率測度達到簡化模型的目的,并給出了投資者投資過程中財富值的變化過程表達式。然后從財富過程出發(fā),研究投資過程中可容許的投資消費組合的存在性問題,并給出了常系數(shù)情況下投資消費過程的具體表達式。最后,我們從最優(yōu)投資消費過程出發(fā),給出了或有債權(期權)的定價公式,由此推出著名的BlackScholes期權定價公式。
[Abstract]:......
【學位授予單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F830.91

【共引文獻】

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本文編號：1355589