本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)分析在金融工程中的應(yīng)用　出處：《中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本篇論文主要研究了最優(yōu)投資消費(fèi)問(wèn)題和或有債權(quán)(期權(quán))的定價(jià)方法。所用方式是通過(guò)在連續(xù)時(shí)間中用隨機(jī)微分方程的方法建立風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)交易模型,并由此模型出發(fā)得到兩個(gè)問(wèn)題之間的等價(jià)關(guān)系。研究過(guò)程中我們主要通過(guò)運(yùn)用隨機(jī)微分方程中的Girsanov定理轉(zhuǎn)換概率測(cè)度達(dá)到簡(jiǎn)化模型的目的,并給出了投資者投資過(guò)程中財(cái)富值的變化過(guò)程表達(dá)式。然后從財(cái)富過(guò)程出發(fā),研究投資過(guò)程中可容許的投資消費(fèi)組合的存在性問(wèn)題,并給出了常系數(shù)情況下投資消費(fèi)過(guò)程的具體表達(dá)式。最后,我們從最優(yōu)投資消費(fèi)過(guò)程出發(fā),給出了或有債權(quán)(期權(quán))的定價(jià)公式,由此推出著名的BlackScholes期權(quán)定價(jià)公式。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【共引文獻(xiàn)】

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