本文關(guān)鍵詞：VAR模型在我國利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

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【摘要】：隨著中國利率市場(chǎng)化改革的深化,我國的利率機(jī)制得到了進(jìn)一步的提高。時(shí)刻掌握我國金融市場(chǎng)資金的供求狀況對(duì)我國金融市場(chǎng)的發(fā)展有著重要的作用。目前我國金融市場(chǎng)由于時(shí)間較短,因此其對(duì)于利率的風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低。隨著我國金融鄰域的開房程度的提高,對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的控制就成了我國金融市場(chǎng)能夠健康運(yùn)行的一個(gè)很重要的因素。VAR模型可以有效地度量利率風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于我國的金融市場(chǎng)的健康發(fā)展有很大的推進(jìn)作用。
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué);
【分類號(hào)】：F832.5
【正文快照】： 對(duì)于經(jīng)濟(jì)主體而言,利率風(fēng)險(xiǎn)是其所面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,因此經(jīng)濟(jì)主體精準(zhǔn)地度量利率風(fēng)險(xiǎn),有效控制利率風(fēng)險(xiǎn)且使其保持在一個(gè)可控地范圍波動(dòng)迫在眉睫。當(dāng)前,我國利率市場(chǎng)化地腳步加快,隨著利率地市場(chǎng)化改革,我國金融業(yè)從外部環(huán)境到內(nèi)部結(jié)構(gòu)都將面臨一次重大地挑戰(zhàn)。緊跟著利率市

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1 謝云山;芻議利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和類別——對(duì)我國利率風(fēng)險(xiǎn)的新闡釋[J];經(jīng)濟(jì)師;2005年02期

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本文編號(hào)：1193147