本文關鍵詞：VAR模型在我國利率風險管理中的應用研究

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【摘要】：隨著中國利率市場化改革的深化,我國的利率機制得到了進一步的提高。時刻掌握我國金融市場資金的供求狀況對我國金融市場的發(fā)展有著重要的作用。目前我國金融市場由于時間較短,因此其對于利率的風險管理水平較低。隨著我國金融鄰域的開房程度的提高,對于利率風險的控制就成了我國金融市場能夠健康運行的一個很重要的因素。VAR模型可以有效地度量利率風險,對于我國的金融市場的健康發(fā)展有很大的推進作用。
【作者單位】： 山西財經大學;
【分類號】：F832.5
【正文快照】： 對于經濟主體而言,利率風險是其所面對的主要風險之一,因此經濟主體精準地度量利率風險,有效控制利率風險且使其保持在一個可控地范圍波動迫在眉睫。當前,我國利率市場化地腳步加快,隨著利率地市場化改革,我國金融業(yè)從外部環(huán)境到內部結構都將面臨一次重大地挑戰(zhàn)。緊跟著利率市

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本文編號：1193147