本文關(guān)鍵詞：深A(yù)股票交易高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法研究

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【摘要】：股票的價值主要由公司的基本面決定，而股票的價格主要圍繞價值波動,由于股票價值處于一個動態(tài)的變化過程,并且還受市場因素等眾多因素的影響,使得股票價格的波動很難估計。普通的市場投資者很難對公司的基本面、市場因素及投資者的心理因素等進行掌握,但根據(jù)股票技術(shù)分析基本假定,所有這些因素都通過股票交易價格來體現(xiàn)。所以研究股票的交易價格具有非常重要的意義,每一筆市場成交就形成了一筆交易的數(shù)據(jù),以前由于技術(shù)的原因,無法把每一筆成交數(shù)據(jù)都用來分析,只是利用假定的幾個重要數(shù)據(jù),如日K線圖的開盤價、收盤價、最高價和最低價來表示整個一天股票交易的基本情況。隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,股票成交的日交易數(shù)據(jù)也可以獲取,根據(jù)需要可以提供不同時間間隔的成交數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)稱為高頻數(shù)據(jù)。日交易高頻數(shù)據(jù)反映了當天股票交易的真實情況,是公司基本面、市場因素及投資者心理因素等綜合作用的結(jié)果,如何利用統(tǒng)計學方法研究高頻數(shù)據(jù)具有重要的價值。由此,本文首先利用描述性統(tǒng)計方法,研究的高頻數(shù)據(jù)的分布,利用直方圖、箱形圖、均值、峰度、偏度、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗等圖形和參數(shù)的方法來研究股票交易價格高頻數(shù)據(jù)的分布。結(jié)果表明高頻數(shù)據(jù)的分布一般不服從正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布,高頻數(shù)據(jù)的分布很難用簡單的分布來描述。通過自助法(bootstrap方法),對高頻數(shù)據(jù)進行抽樣模擬,獲取了高頻價格均值及其置信區(qū)間,從而得到K線圖表示股票交易可能的誤差。最后,利用Logistic回歸模型研究了基于高頻數(shù)據(jù)的動力因素對股票價格波動的定量模型,利用此模型可以對股票價格的短期波動提供預(yù)測,為股票投資提供了一個新的思路。
【學位授予單位】：云南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F224
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本文編號：1185782