本文關(guān)鍵詞：具有最小交易量限制的多階段均值-半方差投資組合優(yōu)化

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【摘要】：考慮交易成本,借款約束和閾值約束,文章提出了具有最小交易量限制的多階段均值-半方差投資組合模型。該模型是具有路徑依賴性的混合整數(shù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化問(wèn)題,還是NP完全問(wèn)題。文章提出了前向動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法求解。最后,通過(guò)一個(gè)算例比較不同風(fēng)險(xiǎn)約束下的最優(yōu)投資策略,從而驗(yàn)證模型和算法的有效性。
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;武漢科技大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271161) 國(guó)家社科基金資助項(xiàng)目(13BJL0062)
【分類號(hào)】：F224;F830.59
【正文快照】：

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【相似文獻(xiàn)】

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