本文關(guān)鍵詞：投資組合在險價值的計算方法、影響及缺陷

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【摘要】：隨著金融投資的日趨盛行,對投資組合管理方法的重視程度也被提高到了新的高度。現(xiàn)代投資組合理論使用標準差來描述組合風險,但是用標準差來描述投資組合的風險是有缺陷的,從而在險價值作為一個風險指標被創(chuàng)造出來。對在險價值進行探討有助于我們對衡量投資組合風險的尺度有進一步的完善。
【作者單位】： 云南民族大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、在險價值簡介現(xiàn)代投資組合理論使用標準差來描述組合風險。它假設(shè)這種風險尺度概括了所有相關(guān)風險的信息,并且關(guān)于組合標準差的知識本身就可建立最優(yōu)的風險管理。但標準差是以偏離的形式測量風險,這種偏離要么高于預(yù)期,要么低于預(yù)期,雖然風險經(jīng)理僅關(guān)注損失,即低于預(yù)期的

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