本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的期貨指數(shù)網(wǎng)絡(luò)的研究

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【摘要】：利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論研究期貨指數(shù)之間的相關(guān)性及其整體特性,分別對(duì)期貨指數(shù)網(wǎng)絡(luò)的小世界效應(yīng)、同配性、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以及度的分布進(jìn)行研究,分析期貨指數(shù)和整體經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系。選取文華財(cái)經(jīng)發(fā)布的40個(gè)期貨指數(shù)為節(jié)點(diǎn),指數(shù)點(diǎn)位波動(dòng)相關(guān)性為邊,分別構(gòu)建無(wú)權(quán)和有權(quán)的網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)特性分析結(jié)果表明,期貨指數(shù)無(wú)權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在小閾值下具有典型的小世界網(wǎng)絡(luò)特征,且在國(guó)內(nèi)外品種之間以及農(nóng)產(chǎn)品和非農(nóng)產(chǎn)品之間具有較高的同配性。期貨指數(shù)有權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)不具有無(wú)標(biāo)度特性。從品種上看,在網(wǎng)絡(luò)中影響比較大的是原油、銅等世界經(jīng)濟(jì)中最重要的工業(yè)原料,期貨指數(shù)對(duì)整體期貨網(wǎng)絡(luò)的影響程度反映出相對(duì)應(yīng)的各個(gè)期貨品種對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響程度。從國(guó)內(nèi)外品種對(duì)整體市場(chǎng)影響程度的角度來(lái)看,在國(guó)外交易的期貨品種對(duì)市場(chǎng)影響較大;而在國(guó)內(nèi)交易的期貨品種對(duì)市場(chǎng)影響較小。
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期貨指數(shù) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 小世界效應(yīng) 同配性 度分布
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171042,71101024,71001022,71271047) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(12YJC790018) 中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2012M510076) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(N110606002)
【分類(lèi)號(hào)】：F830;F224
【正文快照】： 在自然界中的復(fù)雜系統(tǒng)大部分都可以通過(guò)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論加以描述[1-2]。例如,神經(jīng)系統(tǒng)可以看作大量神經(jīng)細(xì)胞通過(guò)神經(jīng)纖維相互連接形成的網(wǎng)絡(luò)[3];計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)可以看作是自主工作的計(jì)算機(jī)通過(guò)通信介質(zhì)相互連接形成的網(wǎng)絡(luò)[4]。近年來(lái),用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的概念來(lái)理解和解釋金融市場(chǎng)中的各種現(xiàn)

【參考文獻(xiàn)】

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6 林祥友;融資融券交易下股指期貨市場(chǎng)功能的時(shí)變性研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

7 張睿;中國(guó)證券與期貨市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

8 楊雅君;動(dòng)態(tài)圖數(shù)據(jù)挖掘與查詢(xún)算法的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年

9 陳t，

本文編號(hào)：910137