本文關(guān)鍵詞：考慮借款人債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的貸款保險(xiǎn)定價(jià)研究

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【摘要】：借款人債務(wù)不同的利率結(jié)構(gòu),會(huì)影響借款人未來對(duì)于銀行貸款的償債能力,給銀行帶來信貸風(fēng)險(xiǎn),在利率市場化的環(huán)境中,這種影響將變得明顯。基于期權(quán)定價(jià)思路建立起的貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型,能夠較為準(zhǔn)確地計(jì)量到上述風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)算例分析發(fā)現(xiàn):變動(dòng)借款人任一債務(wù)的利率水平,都會(huì)引起貸款保險(xiǎn)定價(jià)水平的同向變化;在借款人債務(wù)中,比貸款利率高的債務(wù)的占比具有推高貸款保險(xiǎn)定價(jià)的作用,比貸款利率低的債務(wù)的占比具有降低貸款保險(xiǎn)定價(jià)的作用。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;四川師范大學(xué);中國建設(shè)銀行四川省分行;
【關(guān)鍵詞】： 貸款保險(xiǎn)定價(jià) 借款人債務(wù) 利率結(jié)構(gòu) 利率市場化 信貸風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：國家社科基金青年項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):12CGL020) 教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):12YJA790110) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專題項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):A0920502051113-67)
【分類號(hào)】：F832.4
【正文快照】： 一、引言巴塞爾協(xié)議Ⅲ強(qiáng)調(diào),信貸風(fēng)險(xiǎn)仍然是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快,借款人各債務(wù)(包括銀行貸款)間的利率差異逐漸拉大,影響著借款人未來的利息負(fù)擔(dān),給我國銀行帶來新的信貸風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),貸款保險(xiǎn)作為化解信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效渠道之一,已引起各方

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本文編號(hào)：904986