發(fā)布時(shí)間：2017-09-12 21:49

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差尾部相依性研究

  更多相關(guān)文章： 大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差 Garch模型 混合copula模型 尾部相依性

【摘要】：基差在期貨市場(chǎng)上具有關(guān)鍵性的地位和作用,本論文將通過(guò)混合copula函數(shù)及Garch類模型,綜合分析我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差Kendall、Spearman秩相關(guān)性以及尾部相關(guān)性,為市場(chǎng)分析提供更全面準(zhǔn)確的深度信息資料.
【作者單位】： 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)科技金融研究中心
【關(guān)鍵詞】： 大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差 Garch模型 混合copula模型 尾部相依性
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71102118) 江西省高等學(xué)校教學(xué)改革研究課題(JXJG-13-4-10) 江西省普通本科高校中青年教師發(fā)展計(jì)劃訪問(wèn)學(xué)者專項(xiàng)資金項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【正文快照】： i引言Working^明確提出基差概念,認(rèn)為期貨套期保值實(shí)際上就是針對(duì)基差的投機(jī),保值的結(jié)果取決于基差的變化.如果基差為零或?qū)崿F(xiàn)了預(yù)期的基差,那么這個(gè)套期保值就是完美的,但現(xiàn)實(shí)交易中基差是變化的,完美的套期保值非常少見(jiàn).同時(shí)基差在套利策略中表現(xiàn)非凡,目前期貨中的牛市、熊

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：839748