本文關(guān)鍵詞：雙重障礙期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：提出雙重障礙期權(quán)定價(jià)的離散放法,反復(fù)使用反射原理計(jì)算觸及障礙的軌線數(shù),并拓展:Boyle-Lau方法計(jì)算時(shí)步數(shù),而從減少傳統(tǒng)Cox-Ross-Rubinstein二項(xiàng)式算法的偏差,數(shù)值模擬結(jié)果驗(yàn)證所提出離散方法的準(zhǔn)確和有效性.
【作者單位】： 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院;中國人民大學(xué)商學(xué)院;大不列顛哥倫比亞大學(xué)電子工程系;
【關(guān)鍵詞】： 雙重障礙期權(quán) 反射原理 離散方法
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71002098) 北京市高校青年英才計(jì)劃項(xiàng)目(YETP1652) 校博士基金項(xiàng)目
【分類號】：F830
【正文快照】： 歐式雙重敲出障礙期權(quán)是與路徑相關(guān)的新型期權(quán),其收益依賴于標(biāo)的資產(chǎn)在一特定時(shí)期是否達(dá)到了某個(gè)特定水平(敲出障礙),該期權(quán)設(shè)置了上下兩個(gè)障礙,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期前觸及上障礙或下障礙時(shí)期權(quán)失效,否則期權(quán)到期收益與標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)相同.Kunimoto-IkedaW和Geman-Y0r[2〗在Black-Sc

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本文編號：837331