本文關(guān)鍵詞：高性能計(jì)算中的亞式期權(quán)蒙特卡羅加速方法

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【摘要】：研究蒙特卡羅控制變量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)計(jì)算環(huán)境中的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題.以離散取樣的隨機(jī)波動(dòng)率下的算術(shù)平均亞式期權(quán)為例,選取合適的控制變量,分別研究了在CPU集群和GPU計(jì)算中算法與硬件并行加速兩者的運(yùn)算效率,并討論了模型參數(shù)的變化對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響.數(shù)值試驗(yàn)表明采用算法與硬件加速相結(jié)合的方法可以極大提高計(jì)算效率、縮短運(yùn)算時(shí)間.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;上海超級(jí)計(jì)算中心;
【關(guān)鍵詞】： 蒙特卡羅方法 隨機(jī)波動(dòng)率 控制變量 CPU(central processing unit)集群計(jì)算 GPU(graphic processing unit)計(jì)算
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11171256) 上海市教委科學(xué)計(jì)算E-研究院課題(E03004)
【分類號(hào)】：O242.2;TP338
【正文快照】： 金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)問(wèn)題一直是金融中關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題之一.1973年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Black等[1]提出期權(quán)的定價(jià)模型,該模型為衍生金融工具的合理定價(jià)奠定了基礎(chǔ).但是隨著金融衍生產(chǎn)品模型越來(lái)越復(fù)雜,相應(yīng)定價(jià)問(wèn)題的封閉解也越來(lái)越難以求出,因此越來(lái)越多的問(wèn)題采用數(shù)值計(jì)算的方法來(lái)解

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 馬俊美;徐承龍;周晶;;方差衍生產(chǎn)品定價(jià)與控制變量蒙特卡羅方法[J];同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年12期

2 裴鹿成;蒙特卡羅方法發(fā)展中的若干問(wèn)題[J];計(jì)算物理;1992年S1期

3 林煜;雙層生物組織中光分布的蒙特卡羅模擬[J];激光雜志;1997年01期

4 江瑋t，

本文編號(hào)：792340