本文關(guān)鍵詞：基于三叉樹定價(jià)模型的煤礦安全投資期權(quán)價(jià)值研究

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【摘要】：針對傳統(tǒng)的安全投資決策方法存在的缺陷,對傳統(tǒng)的二叉樹模型進(jìn)行了拓展,以煤礦安全投資為例,在無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)的情況下,構(gòu)建了在煤礦資產(chǎn)自身價(jià)值有收益率和安全投資項(xiàng)目價(jià)值有期權(quán)價(jià)值的三叉樹模型,并以實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了期權(quán)定價(jià)模擬,說明該方法的可靠性和模型的科學(xué)性,為決策者提供科學(xué)依據(jù)。
【作者單位】： 西安科技大學(xué)能源學(xué)院;西安科技大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 煤礦 安全投資 實(shí)物期權(quán) 三叉樹模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71271169,71273208)
【分類號】：TD79
【正文快照】： 在安全投資領(lǐng)域,由于項(xiàng)目的投資時(shí)機(jī)、投資成本、投資規(guī)模等不確定,使得安全投資項(xiàng)目具有延遲、收縮、擴(kuò)張、轉(zhuǎn)換、增長等實(shí)物期權(quán)特性,從而導(dǎo)致項(xiàng)目投資價(jià)值具有不確定性,為利用實(shí)物期權(quán)的方法分析安全投資決策問題提供了基礎(chǔ)。目前,許多專家學(xué)者對安全投資領(lǐng)域的期權(quán)定價(jià)模

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4 熊Z，

本文編號：783677