發(fā)布時(shí)間：2017-09-02 04:25

  本文關(guān)鍵詞：求解CEV模型下美式看跌期權(quán)的有限差分法

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【摘要】：采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期權(quán)的定價(jià)問題,得到了期權(quán)價(jià)格和最佳實(shí)施邊界的數(shù)值逼近結(jié)果.數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所給算法即快速又精確,為金融機(jī)構(gòu)提供了一種快速定價(jià)金融產(chǎn)品的方法.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： CEV模型 美式看跌期權(quán) 最佳實(shí)施邊界
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:11271157)
【分類號】：O241.82;F830.9
【正文快照】： 0引言美式看跌期權(quán)定價(jià)的CEV模型(constant elasticity of variance model)[1-2]滿足如下偏微分方程:Vt+12σ2 S2αVSS+(r-q)SVS-rV=0,S*(t)S+∞,0≤tT,V(S*(t),t)=K-S*p(t),0≤t≤T,VS(S*(t),t)=-1,0≤t≤T,limS→+∞V(S,t)=0,0≤t≤T,V(S,T)=(K-S)+,S*(T)≤S+∞p舙膒，

本文編號：776380