本文關(guān)鍵詞：我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的周內(nèi)效應(yīng)研究

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【摘要】：文章通過建立GARCH(1,1)模型研究我國(guó)股指期貨市場(chǎng)上滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨的周內(nèi)效應(yīng),研究發(fā)現(xiàn)隨著我國(guó)期貨投資者結(jié)構(gòu)的完善和產(chǎn)品品種的豐富,滬深300股指期貨存在的周內(nèi)效應(yīng)也發(fā)生了變化,甚至消失,而中證500股指期貨和上證50股指期貨則不存在周內(nèi)效應(yīng),說明我國(guó)股指期貨市場(chǎng)變得更有效率。
【作者單位】： 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 周內(nèi)效應(yīng) GARCH模型
【分類號(hào)】：F724.5;F832.51
【正文快照】： 一、引言 2013 年諾貝爾獎(jiǎng)得主尤金·法瑪在1970 年提出有效市場(chǎng)假說理論:如果在一個(gè)證券市場(chǎng)中,價(jià)格完全反映了所有可得信息,則稱呼這樣的市場(chǎng)為有效市場(chǎng)。在一個(gè)有效的市場(chǎng)里,任何技術(shù)分析和信息的獲得都無法使投資者獲取超額收益(張曉鴿等,2015)[ 1],但現(xiàn)實(shí)并非如此,學(xué)者

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本文編號(hào)：727591