本文關(guān)鍵詞：求解美式期權(quán)定價(jià)問題的預(yù)估校正方法

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【摘要】：考慮求解美式期權(quán)定價(jià)問題的預(yù)估校正方法.先通過變量替換和截?cái)嗉记蓪⒚朗狡跈?quán)定價(jià)問題轉(zhuǎn)化為有界區(qū)間上的線性互補(bǔ)問題,再采用有限差分法離散該問題.對(duì)于離散后的系統(tǒng),采用預(yù)估校正方法進(jìn)行求解.數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,該算法能快速準(zhǔn)確地模擬不同參數(shù)下的美式期權(quán)價(jià)格.
【作者單位】： 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院理學(xué)系;長春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán) 有限差分法 預(yù)估校正方法
【基金】：吉林省自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):201215038) 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院教育科研項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):JKⅧ1407539)
【分類號(hào)】：O241.82
【正文快照】： 美式期權(quán)由于擁有提前實(shí)施的權(quán)利,不存在解析解,因而對(duì)其研究主要集中在數(shù)值方法上.美式期權(quán)求解的主要困難為定價(jià)模型的非線性、求解區(qū)域的不規(guī)則性和無界性.求解美式期權(quán)的數(shù)值方法目前主要有兩類:基于概率的方法和基于偏微分方程(PDE)方法.本文利用PDE方法,研究Black-Schol

【相似文獻(xiàn)】

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