本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)方法的保險產(chǎn)品障礙期權(quán)定價研究

  更多相關(guān)文章： 非參數(shù)方法 核密度估計 障礙期權(quán) 環(huán)境責(zé)任保險

【摘要】：文章通過分析含有免賠額及保險限額的一類財產(chǎn)-責(zé)任保險的期權(quán)特性,引入障礙期權(quán)作為該類保險產(chǎn)品定價的基礎(chǔ)。將傳統(tǒng)保險精算方法與期權(quán)定價相結(jié)合,推導(dǎo)出適用于保險產(chǎn)品費率厘定的基于非參數(shù)方法的向上敲出看漲期權(quán)定價模型。并以環(huán)境責(zé)任保險為例,選取化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)為實證對象進(jìn)行了實證研究,得出了該行業(yè)的環(huán)境責(zé)任保險費率。
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非參數(shù)方法 核密度估計 障礙期權(quán) 環(huán)境責(zé)任保險
【基金】：教育部人文社科研究規(guī)劃基金項目(11YJA790193)
【分類號】：F840.6;F224
【正文快照】： 1保險產(chǎn)品障礙期權(quán)定價原理傳統(tǒng)財產(chǎn)-責(zé)任保險定價多采用精算方法,需要通過一定的模型來預(yù)估損失發(fā)生率和平均損失額。由于環(huán)境責(zé)任保險事故發(fā)生的概率少,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)少,難以得到大量的索賠數(shù)據(jù),一定程度影響了環(huán)境責(zé)任保險定價。精算得到的只是純費率,為了控制風(fēng)險則需要進(jìn)行較

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本文編號：672446