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基于偏微分方程的外匯期權(quán)定價研究

發(fā)布時間:2024-04-17 22:04
  <正>由于傳統(tǒng)的外匯期權(quán)定價方法,在進行外匯期權(quán)定價時對收益價值低,因此風(fēng)險波動系數(shù)高,無法達到外匯期權(quán)的最高價值。針對這一問題,進行基于偏微分方程的外匯期權(quán)定價研究。首先,計算外匯期權(quán)風(fēng)險波動率,通過數(shù)值分析,完成外匯期權(quán)定價。設(shè)計仿真實驗,結(jié)果表明,設(shè)計方法風(fēng)險波動率最低可達24.89,對照組為75.41,設(shè)計方法可實現(xiàn)對外匯期權(quán)精準(zhǔn)定價。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【部分圖文】:

圖1風(fēng)險波動系數(shù)對比圖

圖1風(fēng)險波動系數(shù)對比圖

將兩種方法下的外匯期權(quán)風(fēng)險波動系數(shù)進行對比。更加直觀體現(xiàn)出風(fēng)險波動系數(shù)的差異性,特將實驗結(jié)果繪制為曲線圖,如圖1所示數(shù)。根據(jù)圖1可以明顯看出,風(fēng)險波動系數(shù)越低其方法對于外匯期權(quán)定價收益價值越高。本文設(shè)計的定價方法風(fēng)險波動系數(shù)最低可達74.89,對照組為25.41,設(shè)計方法可實現(xiàn)對....



本文編號:3956990

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