通過(guò)采取實(shí)物期權(quán)分析在實(shí)際使用過(guò)程中通常會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)標(biāo)的物,利用現(xiàn)有方法無(wú)法求解變量和價(jià)值敏感性會(huì)影響其適用性,在本研究中將多個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)作為資產(chǎn)組合,通過(guò)采取矩匹配方式獲取組合資產(chǎn)近似分布圖,進(jìn)一步能夠求解多標(biāo)的實(shí)物期權(quán),通過(guò)實(shí)例分析該方法的優(yōu)勢(shì)。

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圖1籃子1資產(chǎn)到期價(jià)值

本文編號(hào)：3933635