經(jīng)典的Black-Scholes模型中,期權(quán)定價的波動率假設(shè)為常數(shù),事實上金融市場的交易中波動率是隨機變化的.為了更貼合實際情況研究隨機波動率下的期權(quán)定價是非常有必要的.現(xiàn)在假設(shè)波動率是一個隨機變量并且滿足CIR模型,以障礙期權(quán)為研究對象,應(yīng)用蒙特卡洛模擬法對其路徑進(jìn)行模擬,最后對上升敲出看跌障礙期權(quán)進(jìn)行蒙特卡洛模擬定價.

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型與假設(shè)
2 Monte-Carlo 模擬法
3 障礙期權(quán)的Monte-Carlo 模擬
    3.1 模擬隨機波動率過程Vt的路徑
    3.2 模擬股票價格St的路徑
    3.3 上升敲出看跌歐式障礙期權(quán)的Monte-Carlo模擬估計值
4 總結(jié)



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