本文關(guān)鍵詞：期貨綜合交易測(cè)試平臺(tái)及模型策略管理系統(tǒng)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期貨行業(yè)的高速發(fā)展為我國(guó)的金融行業(yè)帶來了迅猛發(fā)展的機(jī)會(huì),為了能讓期貨行業(yè)更好更快的發(fā)展,這就必須通過相關(guān)的技術(shù)開發(fā)來為期貨市場(chǎng)制造一個(gè)快速、穩(wěn)定、良好的交易環(huán)境,讓投資者們真正感受到期貨交易市場(chǎng)為他們帶來的利益。期貨市場(chǎng)旨在為投資者提供交易場(chǎng)所及交易平臺(tái)進(jìn)行期貨買賣,而期貨交易所則為用戶提供了一個(gè)良好的期貨交易平臺(tái),用戶和投資者們可以通過期貨交易所得到各類行情數(shù)據(jù)以便為自己做出下一步交易決策進(jìn)行分析。為了讓期貨市場(chǎng)中的用戶們能夠?qū)Υ罅康臍v史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行快速分析,并做出相應(yīng)的交易決策,針對(duì)期貨公司所設(shè)計(jì)的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)即綜合交易平臺(tái)問世了,該平臺(tái)的出現(xiàn)為投資者們的買賣操作帶來了大量的便利,越來越多的投資者們將以往的期貨交易經(jīng)驗(yàn)移植到自動(dòng)的交易模型中,并通過用戶開發(fā)的交易模型與綜合交易平臺(tái)進(jìn)行連接接收相應(yīng)的數(shù)據(jù),在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析后做出交易抉擇,并向交易所發(fā)出相關(guān)的交易指令,這就是現(xiàn)在發(fā)展迅猛的程序化交易。程序化交易不僅避免了人手動(dòng)交易時(shí)的猶豫、貪婪和賭徒心理,還使得用戶能夠在關(guān)鍵的時(shí)機(jī)快速做出及時(shí)的決策,從而獲得最大的利潤(rùn)。綜合交易平臺(tái)的出現(xiàn)為期貨交易市場(chǎng)帶來了巨大的改革,它促使大量的自動(dòng)化交易模型的出現(xiàn),未來的投資者也更加趨向于依靠相關(guān)的模型來進(jìn)行期貨交易。但是,如果用戶開發(fā)的模型不經(jīng)過任何測(cè)試就直接與期貨交易所進(jìn)行相關(guān)操作,必然存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn),這不僅可能給用戶帶來損失,還會(huì)擾亂整個(gè)期貨市場(chǎng)的秩序。因而,越來越多交易模型的出現(xiàn)與市場(chǎng)中缺少成熟測(cè)試平臺(tái)的矛盾,使得搭建一個(gè)穩(wěn)定的模型測(cè)試平臺(tái)已迫在眉睫。投資者可以在此平臺(tái)上測(cè)試自己的交易模型。這不僅可以保障期貨市場(chǎng)的交易秩序,還能夠讓投資者盡可能地優(yōu)化自己的模型參數(shù),使得投資利益最大化。在本文中,我們從以上實(shí)際應(yīng)用角度出發(fā),設(shè)計(jì)出能夠滿足需求的綜合測(cè)試平臺(tái),并在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)用戶模型策略管理系統(tǒng),為用戶提供眾多統(tǒng)計(jì)工具,并用圖形化形式表現(xiàn)出來,使得用戶能夠更好地優(yōu)化自己的模型策略,從而實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場(chǎng) 程序化交易 綜合測(cè)試平臺(tái)
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F724.5;TP311.52
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-13
• 1.1. 選題背景8-10
• 1.1.1. 期貨與期貨交易8
• 1.1.2. 期貨的發(fā)展歷史8-9
• 1.1.3. 我國(guó)期貨行業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)狀9-10
• 1.2. CTP綜合交易平臺(tái)10
• 1.3. 項(xiàng)目背景10-11
• 1.4. 論文研究?jī)?nèi)容11
• 1.5. 本文組織結(jié)構(gòu)11-13
• 第二章 基礎(chǔ)知識(shí)與相關(guān)術(shù)語13-19
• 2.1. 期貨13
• 2.1.1. 期貨的概念13
• 2.1.2. 期貨合約13
• 2.2. CTP綜合交易平臺(tái)13-15
• 2.2.1. CTP介紹13-14
• 2.2.2. CTP的優(yōu)勢(shì)14-15
• 2.3. 程序化交易15-16
• 2.3.1. 程序化交易的概念15
• 2.3.2. 程序化交易系統(tǒng)的形式15-16
• 2.4. 相關(guān)術(shù)語16-17
• 2.5. 交易所競(jìng)價(jià)方式17-19
• 第三章 系統(tǒng)架構(gòu)19-26
• 3.1. 系統(tǒng)總體框架19-20
• 3.1.1 服務(wù)器端19-20
• 3.1.2 客戶端20
• 3.2. 系統(tǒng)各功能模塊20-21
• 3.3. 行情及報(bào)單池模塊21-23
• 3.3.1 行情數(shù)據(jù)庫(kù)模塊22
• 3.3.2 重構(gòu)報(bào)單池模塊22-23
• 3.4. 成交記錄管理模塊23
• 3.4.1. 成交管理子模塊23
• 3.4.2. 盈虧分析子模塊23
• 3.5. 模型策略管理模塊23-24
• 3.6. 綜合測(cè)試平臺(tái)的信息流24-26
• 第四章 行情庫(kù)的設(shè)計(jì)及系統(tǒng)核心算法26-40
• 4.1 行情數(shù)據(jù)庫(kù)選取的要求26-27
• 4.1.1 大規(guī)模歷史行情數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)26
• 4.1.2 海量歷史行情數(shù)據(jù)的快速定位和查詢26-27
• 4.2 行情數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)27-28
• 4.3 報(bào)單池重構(gòu)算法28-33
• 4.3.1. 報(bào)單與報(bào)單池28
• 4.3.2. 報(bào)單池重構(gòu)流程28-29
• 4.3.3. 報(bào)單池重構(gòu)算法29-31
• 4.3.4. 報(bào)單池重構(gòu)算法的實(shí)現(xiàn)31-33
• 4.4 報(bào)單成交比對(duì)算法33-40
• 4.4.1. 報(bào)單隊(duì)列及其功能33-34
• 4.4.2. 報(bào)單成交比對(duì)算法34-35
• 4.4.3. 報(bào)單成交比對(duì)算法流程35-38
• 4.4.4. 行情數(shù)據(jù)及用戶入場(chǎng)點(diǎn)分析38-40
• 第五章 系統(tǒng)的使用及結(jié)果展示40-51
• 5.1. 用戶WEB登陸界面40-42
• 5.1.1 用戶登陸流程40-42
• 5.1.2. 參數(shù)提交界面42
• 5.2. 客戶端界面42-45
• 5.3. 交易記錄分析結(jié)果展示45-46
• 5.4. 服務(wù)器端運(yùn)行日志46-51
• 第六章 結(jié)束語51-53
• 6.1. 總結(jié)51-52
• 6.2. 展望52-53
• 參考文獻(xiàn)53-54
• 致謝54-55

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳向東;;Web服務(wù)性能及測(cè)試[J];煤炭技術(shù);2010年04期

  本文關(guān)鍵詞：期貨綜合交易測(cè)試平臺(tái)及模型策略管理系統(tǒng)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：390708