隨著經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化,外匯市場(chǎng)所帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)不斷增強(qiáng),其中匯率的異常波動(dòng)是主要的風(fēng)險(xiǎn)來源,合理規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)勢(shì)在必行。作為一類重要的金融衍生產(chǎn)品,外匯期權(quán)用來規(guī)避由匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),效果顯著。本文首先引入外匯期權(quán),并結(jié)合美元/人民幣的外匯市場(chǎng)行情對(duì)外匯期權(quán)進(jìn)行定價(jià),然后通過具體的案例分析了期權(quán)用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的策略。

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