發(fā)布時間：2022-12-03 19:36

　　期權(quán)作為金融市場重要的金融衍生品之一,賦予了購買者在規(guī)定時限內(nèi)按照一定價格出售或者購買某項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)利。我國資本市場發(fā)展迅速,但是金融產(chǎn)品種類相對較為單一。因此,對于期權(quán)定價的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 

【文章頁數(shù)】：1 頁

【文章目錄】：
一、期權(quán)定價理論的發(fā)展
二、幾種常用的期權(quán)定價工具
    (一)Black-Scholes模型
    (二)二叉樹期權(quán)定價模型
    (三)蒙特卡羅模擬方法
三、結(jié)束語:


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]期權(quán)定價理論的產(chǎn)生與發(fā)展[J]. 羅開位,侯振挺,李致中.  系統(tǒng)工程. 2000(06)
[2]期權(quán)定價理論和1997年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎[J]. 宋逢明.  管理科學(xué)學(xué)報. 1998(02)



本文編號：3706847