為驗證煤炭期貨價格和現(xiàn)貨價格之間存在長期穩(wěn)定關系的觀點,本文在理論分析的基礎上,采用了協(xié)整驗證、因果關系驗證和狀態(tài)空間模型對煤炭期貨價格和現(xiàn)貨價格的聯(lián)動性效應展開分析,發(fā)現(xiàn)二者間存在正相關關系,期貨價格對現(xiàn)貨價格的影響更加顯著,呈現(xiàn)出非對稱的聯(lián)動性效應。 

【文章來源】：山東煤炭科技. 2019,(01)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
1 煤炭期貨價格和現(xiàn)貨價格關系的理論分析
2 煤炭期貨價格和現(xiàn)貨價格的聯(lián)動性效應探究
    2.1 研究方法
    2.2 樣本數(shù)據(jù)
    2.3 實證研究
        2.3.1 時間序列分析
        2.3.2 聯(lián)動關系的檢驗
        2.3.3 聯(lián)動性效應分析
        2.3.4 相關政策建議
3 結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]煤炭便利收益的期權價值研究[J]. 鄒紹輝,張?zhí)?  價格理論與實踐. 2017(11)
[2]煤炭期貨和現(xiàn)貨價格關系的實證——基于可變參數(shù)狀態(tài)空間模型的動態(tài)研究[J]. 李興,雷強.  煤炭經(jīng)濟研究. 2015(05)



本文編號：3246833