能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐漸成為金融領(lǐng)域的前沿?zé)狳c(diǎn)問題。鋼鐵類金融衍生品定價(jià)和能源金融風(fēng)險(xiǎn)研究,對(duì)能源資產(chǎn)證券化和金融的發(fā)展有著重要意義。本文在現(xiàn)有的期權(quán)定價(jià)模型下,結(jié)合影響螺紋鋼實(shí)物期權(quán)價(jià)格的因素,優(yōu)化經(jīng)典的Black-Scholes實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型,得到螺紋鋼模糊B-S實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型,并結(jié)合VaR方法,研究螺紋鋼實(shí)物期權(quán)的定價(jià)機(jī)制,量化鋼鐵類金融風(fēng)險(xiǎn),從而合理的控制風(fēng)險(xiǎn)傳播。 

【文章來源】：運(yùn)籌與管理. 2019,28(10)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模糊B-S期權(quán)定價(jià)理論
    1.1 B-S期權(quán)定價(jià)模型
    1.2 三角模糊數(shù)
    1.3 模糊B-S期權(quán)定價(jià)模型
2 VaR模型
    2.1 VaR在險(xiǎn)價(jià)值度量模型
    2.2 VaR的計(jì)算
3 模糊B-S實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型實(shí)例分析
    3.1 隸屬度α的確定
    3.2 模糊B-S實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型的應(yīng)用
    3.3 VaR在險(xiǎn)價(jià)值方法應(yīng)用
4 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3206205