自上世紀(jì)90年代我國(guó)開始建設(shè)期貨市場(chǎng)以來,先后經(jīng)歷了初始探索期、清理整頓期以及快速發(fā)展期。隨著我國(guó)建設(shè)期貨市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)不斷豐富、相關(guān)制度逐漸完善,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)尤其是農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展迅猛。在農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的眾多品種中,飼料類期貨始終占據(jù)著不可替代的地位。飼料類期貨與我國(guó)畜牧產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān),豆粕、玉米等品種都是畜牧業(yè)重要的原材料。畜牧產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,其產(chǎn)出水平約占國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的45%。近年來,畜產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)劇烈,既影響到畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,也不利于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,畜牧業(yè)養(yǎng)殖成本是影響畜產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。其中,飼料價(jià)格水平直接影響農(nóng)戶的養(yǎng)殖決策,進(jìn)而影響畜產(chǎn)品市場(chǎng)的供求關(guān)系。因此,飼料價(jià)格的劇烈波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)畜牧產(chǎn)業(yè)安全受到威脅。本文以我國(guó)期貨市場(chǎng)中飼料類兩大品種豆粕和玉米為研究對(duì)象,選取2016-2018年豆粕、玉米期貨收盤價(jià)日數(shù)據(jù),采用廣義上確界單位根檢測(cè)法（GSADF）實(shí)證分析價(jià)格泡沫的存在性及泡沫發(fā)生的起止時(shí)點(diǎn)。同時(shí),為了探究?jī)r(jià)格泡沫的傳染效應(yīng),對(duì)同一品種主力合約間以及相鄰合約間的價(jià)格泡沫傳染效應(yīng)進(jìn)行深入分析。研究結(jié)果表明:（1）樣本期內(nèi)豆粕和玉米... 

【文章來源】：天津商業(yè)大學(xué)天津市

【文章頁(yè)數(shù)】：60 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 價(jià)格泡沫理論相關(guān)研究
        1.2.2 價(jià)格泡沫檢測(cè)相關(guān)研究
        1.2.3 農(nóng)產(chǎn)品期貨泡沫價(jià)格研究
    1.3 研究思路與研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 飼料類期貨價(jià)格泡沫的特征、成因及危害
    2.1 期貨價(jià)格泡沫的特征
    2.2 期貨價(jià)格泡沫的成因
    2.3 期貨價(jià)格泡沫的危害
第三章 價(jià)格泡沫相關(guān)理論與主要計(jì)量模型
    3.1 資產(chǎn)定價(jià)及泡沫理論
        3.1.1 傳統(tǒng)資產(chǎn)定價(jià)理論
        3.1.2 價(jià)格泡沫理論
    3.2 價(jià)格泡沫檢測(cè)模型
        3.2.1 單位根檢測(cè)法
        3.2.2 上確界單位根檢測(cè)法
        3.2.3 GSADF檢測(cè)法
    3.3 價(jià)格泡沫傳染模型
第四章 飼料類期貨價(jià)格泡沫實(shí)證檢驗(yàn)
    4.1 數(shù)據(jù)選取及處理說明
    4.2 豆粕期貨價(jià)格泡沫實(shí)證檢驗(yàn)
        4.2.1 豆粕期貨價(jià)格泡沫存在性檢驗(yàn)
        4.2.2 豆粕期貨泡沫起止時(shí)間估計(jì)
    4.3 玉米期貨價(jià)格泡沫實(shí)證檢驗(yàn)
        4.3.1 玉米期貨價(jià)格泡沫存在性檢驗(yàn)
        4.3.2 玉米期貨泡沫起止時(shí)間估計(jì)
    4.4 本章小結(jié)
第五章 飼料類期貨價(jià)格泡沫傳染效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
    5.1 泡沫傳染效應(yīng)研究方法
    5.2 豆粕期貨合約間泡沫傳染效應(yīng)檢驗(yàn)
        5.2.1 各月份豆粕合約泡沫存在情況
        5.2.2 合約間泡沫傳染效應(yīng)檢驗(yàn)
    5.3 玉米期貨合約間泡沫傳染效應(yīng)檢驗(yàn)
        5.3.1 各月份玉米合約泡沫存在情況
        5.3.2 合約間泡沫傳染效應(yīng)檢驗(yàn)
    5.4 本章小結(jié)
第六章 研究結(jié)論與政策建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文及參加科研情況說明
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]資產(chǎn)價(jià)格泡沫：形成機(jī)制及其經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D]. 石廣平.東南大學(xué) 2018
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碩士論文
[1]我國(guó)大豆類期貨價(jià)格泡沫及其成因分析[D]. 黃慧蓮.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2019
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本文編號(hào)：3198422