本文用中證500指數(shù)日收盤價和中證500期貨合約主力連續(xù)的日結(jié)算價,建立VECM研究中證500股指期貨和現(xiàn)貨的價格發(fā)現(xiàn)能力的相對強(qiáng)弱,使用GARCH族模型研究中證500股指期貨推出后對現(xiàn)貨市場的波動性;并針對相關(guān)結(jié)論提出有關(guān)我國期貨市場制度上的完善建議。 

【文章來源】：全國流通經(jīng)濟(jì). 2020,(21)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、理論模型
四、實(shí)證研究
    1.研究假設(shè)
    2.樣本選取和數(shù)據(jù)預(yù)處理
    3.模型的設(shè)計和檢驗
        （1）中證500期現(xiàn)市場價格關(guān)系的實(shí)證
        （2）中證500股指期貨推出后現(xiàn)貨市場價格波動性實(shí)證
        （3）杠桿效應(yīng)的進(jìn)一步檢驗
五、結(jié)論與建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股指期貨上市對現(xiàn)貨市場的影響——來自中國的實(shí)證研究[J]. 梁朝暉.  大連理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2012(01)
[2]股指期貨與股票現(xiàn)貨相關(guān)性研究—基于ARMA-GARCH模型[J]. 鄭加保.  財會月刊. 2011(33)
[3]股指期貨的引入對現(xiàn)貨市場波動的影響分析[J]. 史美景,王君怡.  金融發(fā)展研究. 2011(05)



本文編號：3135126