文章將國(guó)際市場(chǎng)上應(yīng)用最為廣泛的SPAN期貨保證金系統(tǒng)引入我國(guó)豆油期貨市場(chǎng),運(yùn)用VAR模型設(shè)計(jì)SPAN系統(tǒng)參數(shù),并靈活采用蒙特卡洛模擬法進(jìn)行VAR的計(jì)算,分析SPAN期貨保證金系統(tǒng)在我國(guó)的適用性。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)SPAN系統(tǒng)計(jì)算出的保證金金額較現(xiàn)行策略保證金收取額相比大為降低,可以看到SPAN系統(tǒng)在我國(guó)商品期貨市場(chǎng)中具有更高的效率,我國(guó)應(yīng)推廣SPAN系統(tǒng),降低保證金收取水平。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(07)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]中國(guó)股指期貨保證金制度績(jī)效評(píng)估研究[D]. 韋琳.廣西大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3112913