Black-Scholes定價公式的成立條件極其嚴格,因而不能精確刻畫金融市場的特征。因此在混合分數維市場下,通過假定紅利率為非隨機函數,無風險利率滿足Hull-White利率且運用風險中性等價鞅測度的方法來求解兩類歐式冪期權的定價公式。 

【文章來源】：科技經濟導刊. 2020,28(13)

【文章頁數】：3 頁

【文章目錄】：
1 定價模型
2 定價公式
    2.1 第一類歐式冪期權的定價公式
    2.2 第二類歐式冪期權的定價公式
3 結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]混合分數維Hull-White利率模型下冪型期權的定價[J]. 周香英,潘堅.  合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(06)
[2]混合分數布朗運動驅動下的歐式冪期權定價模型[J]. 鄒文杰.  廣西師范學院學報(自然科學版). 2012(03)
[3]混合分數布朗運動驅動的冪期權定價模型[J]. 徐峰,鄭石秋.  經濟數學. 2010(02)
[4]分數布朗運動環(huán)境下歐式冪期權的定價[J]. 趙佃立.  經濟數學. 2007(01)



本文編號：3040647