本文關(guān)鍵詞：鄭州白糖期貨價格模型構(gòu)建與預測研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《廣東商學院》 2012年

鄭州白糖期貨價格模型構(gòu)建與預測研究

胡勝杰  

【摘要】：2006年1月6日我國白糖期貨在鄭州商品交易所掛牌上市，白糖期貨的上市有利于我國積極參與國際白糖定價，提升我國白糖在全球市場的競爭力。白糖國際定價權(quán)及其影響力體現(xiàn)了價格在現(xiàn)貨市場及國際貿(mào)易中的作用，而白糖期貨價格的形成受諸多方面因素影響，較難進行衡量和預測。基于以上原因，本研究將影響白糖期貨價格的諸多因素納入研究范圍，以白糖期貨價格可預測性和預測模型的選擇為研究重點。 通過回顧國內(nèi)外期貨價格預測研究，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)研究在預測期貨價格前忽略了對價格數(shù)據(jù)進行可預測性分析。本研究先對白糖期貨價格進行可預測性研究，發(fā)現(xiàn)白糖期貨價格表現(xiàn)出高峰厚尾的非正態(tài)分布特征，但是經(jīng)過Hurst指數(shù)檢驗發(fā)現(xiàn)白糖期貨價格服從分形布朗運動或有偏的隨機游走過程，也就是說我國白糖期貨市場并未達到弱勢有效，即可用歷史價格數(shù)據(jù)進行預測。 在對白糖期貨價格影響因素的闡釋基礎(chǔ)上，本研究結(jié)合影響因素數(shù)據(jù)的可獲得性，選取14個影響因素建立以“數(shù)據(jù)驅(qū)動建�！睘楹诵牡纳窠�(jīng)網(wǎng)絡(luò)預測模型，對一周之內(nèi)的白糖期貨價格進行了預測，一周最佳預測相對誤差僅為0.0986%，根據(jù)預測結(jié)果進行白糖期貨交易的話，日均收益率為2.73%。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中RBF網(wǎng)絡(luò)預測效果優(yōu)于BP網(wǎng)絡(luò)，這可能是因為RBF能夠無限地逼近非線性映射關(guān)系。同時本研究也將結(jié)構(gòu)預測模型同非結(jié)構(gòu)預測模型結(jié)合起來，構(gòu)建組合預測模型，不過預測效果明顯比神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法差，這可能是由于組合預測無法很好地擬合白糖期貨價格的非線性關(guān)系所造成的。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：廣東商學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F724.5;F426.82
【目錄】：

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本文編號：229773