【摘要】：二叉樹模型是期權(quán)定價中被廣泛使用的模型之一,其參數(shù)估計對于期權(quán)定價具有重要影響.本文給出了一種二叉樹模型參數(shù)估計方法,該方法克服了二叉樹模型經(jīng)典參數(shù)估計方法的缺陷,特別地,消除了主觀概率設(shè)定對參數(shù)估計的影響.
[Abstract]:Binary tree model is one of widely used models in option pricing , and its parameter estimation has important influence on option pricing . This paper presents a method for parameter estimation of binary tree model , which overcomes the defects of classical parameter estimation method of binary tree model . Especially , the influence of subjective probability setting on parameter estimation is eliminated .
【作者單位】： 華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃(B14019)資助
【分類號】：O212.1

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本文編號：2118691