本文選題：股指期貨 + VaR方法�。� 參考：《商業(yè)時(shí)代》2013年12期

【摘要】：我國股指期貨市場剛剛成立兩年,作為新興的市場,市場機(jī)制不健全,控制股指期貨的風(fēng)險(xiǎn),防患于未然,就顯得尤為重要。本文選擇運(yùn)用VaR方法對我國股指期貨日內(nèi)波動風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證計(jì)算和預(yù)測,并且借助GARCH模型對未來三個(gè)月的VaR波動風(fēng)險(xiǎn)作了預(yù)測,最后,提出了相關(guān)的政策建議。
[Abstract]:The stock index futures market in China has just been established for two years. As a new market, the market mechanism is not sound and the risk of stock index futures is controlled. It is very important to prevent the risk of the stock index futures. This paper chooses the VaR method to make an empirical calculation and pretest on the risk of the intra day volatility of stock index futures in China, and uses the GARCH model for the VaR wave of the next three months. Finally, it puts forward relevant policy recommendations.
【作者單位】： 河北農(nóng)業(yè)大學(xué);
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2115856