本文選題：中美大豆 + 大豆期貨　； 參考：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2014年08期

【摘要】：套期保值是大豆期貨市場的基本功能之一,套期保值效率是反映期貨市場運(yùn)行質(zhì)量的重要指標(biāo)。為掌握我國大豆期貨市場的運(yùn)行狀況,探究我國與美國在期貨市場方面存在的差距,本文運(yùn)用中美大豆期貨、現(xiàn)貨價(jià)格數(shù)據(jù)和相關(guān)計(jì)量實(shí)證模型,對中美兩國大豆期貨市場套期保值效率進(jìn)行了比較研究。通過研究得出:中美兩國大豆期貨市場套期保值效率存在較大差異。本文通過分析產(chǎn)生差異的原因,有針對性地提出了提高我國大豆期貨市場套期保值效率的政策建議。
[Abstract]:Hedging is one of the basic functions of soybean futures market. Hedging efficiency is an important index to reflect the operation quality of futures market. In order to understand the operation of the soybean futures market in China and explore the gap between China and the United States in the futures market, this paper uses the data of soybean futures, spot prices and relevant econometric empirical models. The hedging efficiency of soybean futures market between China and the United States is studied. It is concluded that the hedge efficiency of soybean futures market in China and the United States is quite different. Based on the analysis of the causes of the differences, this paper puts forward some policy suggestions to improve the hedging efficiency of soybean futures market in China.
【作者單位】： 天津商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科基金項(xiàng)目(編號(hào)13YJC790118) 北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(編號(hào)13JGC113)的階段性研究成果
【分類號(hào)】：F313.7;F713.35

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

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【共引文獻(xiàn)】

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10 胡秋靈;丁v，

本文編號(hào)：2102674