本文選題：認(rèn)股權(quán)證 + 保險精算定價��； 參考：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識》2013年11期

【摘要】：基于修正Bladt和Rydberg在無市場假設(shè)下關(guān)于期權(quán)定價的保險精算方法的基礎(chǔ)上,從評估實(shí)際損失和相應(yīng)概率分布角度,利用公平保費(fèi)原則建立認(rèn)股權(quán)證的定價模型,并給出定價公式.且當(dāng)投資者對原生資產(chǎn)期望回報率為無風(fēng)險利率時,該定價為風(fēng)險中性價格.
[Abstract]:Based on the modified actuarial method for option pricing of Bladt and Rydberg in the absence of market assumption, the pricing model of warrants is established by using the principle of fair premium from the point of view of evaluating the actual loss and the corresponding probability distribution, and the pricing formula is given. And when investors expect a risk-free return on primary assets, the price is risk-neutral.
【作者單位】： 上海立信會計(jì)學(xué)院高職學(xué)院;上海立信會計(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)與信息學(xué)院;
【基金】：上海市高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項(xiàng)基金(slx10009) 上海市教委科研創(chuàng)新項(xiàng)目(12YZ173) 上海市本級財(cái)政部門預(yù)算項(xiàng)目(1130IA15,1139IA0013) 上海立信會計(jì)學(xué)院開放經(jīng)濟(jì)與風(fēng)險管理學(xué)科群課題(KFXKQ11-13) 上海市教委重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(J51702)
【分類號】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1907260