本文選題：期貨市場 + 資產(chǎn)價格��； 參考：《運籌與管理》2016年03期

【摘要】：本文通過建立一個期貨市場的均衡模型,提出在具有套保需求和有限風險承受能力的前提下,期貨價格能夠預測未來資產(chǎn)價格變動的方向,持倉量能夠輔助預測未來資產(chǎn)價格變動的劇烈程度;此外,市場中不知情投機者具有風險調(diào)整市場收益的作用,不知情套保者的參與能夠穩(wěn)定市場。對于持倉量是否能夠輔助預測未來資產(chǎn)價格變動的劇烈程度,本文利用中國商品期貨市場數(shù)據(jù)進行了實證檢驗,結(jié)果表明與理論研究的結(jié)論一致。
[Abstract]:......
【作者單位】： 南開大學商學院;對外經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11271203)
【分類號】：F724.5

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本文編號：1897944