本文選題：投資組合 + 時變Copula　； 參考：《管理工程學(xué)報》2013年01期

【摘要】：針對供電公司在多市場、多階段的購電組合問題,構(gòu)建了以供電公司期末收益最大、以多期一致性風(fēng)險度量函數(shù)測度的風(fēng)險最小的多期購電組合優(yōu)化模型。其中考慮到電力日前期貨市場和實時市場電價序列的尖峰、厚尾特性和兩市場電價序列間的相關(guān)結(jié)構(gòu),采用時變SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型擬合電價序列,并進(jìn)行模擬。算例結(jié)果表明,多期投資組合決策優(yōu)于單期連續(xù)決策,也優(yōu)于整體購電決策。
[Abstract]:Aiming at the power purchase combination problem of power supply companies in multi-market and multi-stage, a multi-period power purchase combination optimization model is constructed, in which the power supply company has the largest final income and the least risk is measured by the multi-period consistency risk measurement function. Considering the peak and thick tail characteristics of electricity price sequence in futures market and real time market, and the correlation structure between the two price sequences, the time-varying SJC Copula-GARCH-TU GARCH-GED model is used to simulate the price sequence. The results show that the multi-period portfolio decision is superior to the single-period continuous decision and the overall power purchase decision.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70941029)
【分類號】：F426.61;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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6 本報記者 孫人杰　實習(xí)生 鐘天翼 黃星;呂全亞：把復(fù)雜問題簡單化[N];常州日報;2011年

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本文編號：1889216